TRABAJO DE INSTRUMENTO FINANCIERO

TRABAJO DE INSTRUMENTO FINANCIERO

                  Nombres: Gerson Silva

                                         Madelein Estay

                                                            Fecha de entrega: 7 de junio de 2013

Regresión lineal

El análisis lineal simple (RLS), mide el efecto de las acciones de “CONCHATORO” que es la variable dependiente, con respecto a las variaciones que pueda dar el dólar, cobre y oro que es la variable independiente. Pretendemos analizar si hay correlación  en las variables analizadas.

Descripción de datos:

La variable dependiente es la Acción de “CONCHATORO”, su precio, y está calculada a lo largo de 1910 días. En tanto las independientes el dólar, también están calculada en sus variaciones diarias respectivas a los 1910 días. Además la fecha de los datos son desde el 2003 al 2011, aproximadamente 8 años.

Hipótesis nula (H0):

Hay relación directa entre las variables acción y Dólar.

TIPOS DE DATOS

CONCHATORO

[pic 2]

Hay una correlación negativa, lo que esto significara que cuando haya un aumento del dólar la acción tiende a bajar. Por cada dólar que suba habrá una disminución de -1,369

En relación a la recta podemos decir que no es una buena recta ya que lo aceptable es 0,75% por ende este está más bajo de lo que debería ser, también podemos decir que existe un 0,72*100 = 72% de relación en las variables, los datos analizados no sirven para realizar proyecciones, el modelo no es adecuado ni confiable.

Ecuación de la recta:

Y= 2194,39-0,635X1 + 0,7457X2 -3,221X3

El efecto del precio de la acción tiene un precio mínimo de 2194,39 pesos  que cuando el precio del dólar varía positivamente la acción baja en -0,635. Cuando el precio del cobre sube la acción tiende a subir 0,746. Cuando el precio del oro sube  la acción tiende a bajar -3,221.

El coeficiente de determinación 0,5069 siendo un 50,69% de los datos están relacionados entre sí. La recta es mala y no es un buen modelo para hacer estimaciones.

Estimaciones:

X1= 500 dólar  Y=-1,369*500+1614= 929,5

Cuando el valor de la acción baja el cobre tiende a subir.

X2= 150 cobre Y=-7,292*150+1504= 410,2

Cuando el cobre sube la acción también tiende a subir.

X3=400 oro Y=-3,153*400+1905= 643,8

Cuando la acción sube el oro baja.

Según los resultados, nos dimos cuenta que si aumenta el precio del dólar, el precio de las acciones también lo harán.

La Hipótesis Alternativa (H1):

La hipótesis no se acepta porque no existe una relación directa entre la variable y esto se ve evidenciado empíricamente porque hay una correlación del 72%, que en palabras simples se refiere que los datos se relación en un 72% que no es aceptable.

Análisis regresión lineal múltiple

El análisis RLM, mide el efecto en la acción de “CONCHATORO”  que es la variable dependiente, dada las variaciones que se puedan dar en las variables independientes que son el dólar, cobre y oro. Pretendemos verificar si hay correlación en las variables analizadas para hacer hipótesis y hacer estimaciones.

Descripción de datos:

La variable dependiente es la Acción de “CONCHATORO”, su precio, y está calculada a lo largo de 1910 días. En tanto las independientes del cobre, oro y dólar, también están calculada en sus variaciones diarias respectivas a los 1910 días. . Además la fecha de los datos son desde el 2003 al 2011, aproximadamente 8 años.

Datos

[pic 3]

Y=2194,388-0,6348+0,74569-3,2205= 2198,98917

y= A * Bx1 + bx2 + bx3

En relación al coeficiente de determinación podemos decir que  tenemos un  0,72*100 = 72%  de relación entre las variables, por ende los datos analizados no son útiles para realizar proyecciones o estimaciones, es por esto que el modelo no es adecuado, ni confiable. No obstante el porcentaje de relación entre las variables se acerca mucho a lo aceptable que sería de un 75%. Además podemos decir que todos los dato de las variables obtenida ninguna cumple el porcentaje aceptable, ya que todas poseen una correlación negativa que cuando aumente la variable ya sea el dólar, el oro o el cobre el precio de la acción disminuirá, para función de esto el dólar al aumentar provocara que la acción disminuya en un -0,63; el oro en un -3,22 y el cobre en un 0,74. Así también podemos concluir que si el dólar, el cobre o el oro disminuyen en sus precios las acciones aumentaran.

Estimación:

Dólar: $500   Cobre: $3,00  Oro: $1000,01

Y= 44218,0043 - (13,130591*500) - (11,9365807*3,00) - (64,2296818*1000,01)

Y= 44218,0043 – 6565,2955 – 35,8097421 – 64.230,3241

Y=  -26.613,42504

 Estimación del día 4 de junio 2013

Dólar: $501,99

Cobre: $ 3,3618

Oro: $ 1398,64

Y= 44218,0043 – (13,130591*501,99) – (11,9365807*3,3618) – (64,2296818*1398,64)

Y= 44218,0042 – 6.591,425376 – 40,128397 – 89.834,20215

Y= -52.247,75172

 Al comparar las dos estimaciones, la primera con variables inventadas y que están por debajo del precio de los datos de la segunda estimación que son variables reales, podemos comprobar que cuando suben los precios, las acciones disminuyen.

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