Cuestinario 2 Econometria Aplicada EBC

1. Explique qué es un proceso estocástico estacionario.

Son fluctuaciones regulares a lo largo del tiempo en la variable de estudio, en los que para su realización se conjugaron una serie de circunstancias que llevaron a ese resultado en concreto.

Se dice que es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza.

2. Defina qué es una serie de tiempo no estacionaria.

Son series en las cuales la tendencia y/o variabilidad cambian en el tiempo. Los cambios en la media determinan una tendencia a crecer o decrecer a largo plazo, por lo que la serie no oscila alrededor de un valor constante.

3. Presente la gráfica de un proceso estacionario y la de un proceso no estacionario.

No estacionario Estacionario.

4. Explique qué es un proceso ruido blanco.

Es un caso simple de los procesos es¬tocásticos, donde los valores son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media cero e igual a la varianza.

5. Explique si es posible realizar una serie de tiempo no estacionaria con propósitos de pronóstico.

No ya que no oscilan alrededor de un valor constante por lo tanto sería imposible saber cuál será su comportamiento a lo largo del tiempo.

6. Explique qué es una regresión espuria.

Es una relación matemática en la cual dos acontecimientos no tienen conexión lógica, aunque se puede implicar que la tienen debido a un tercer factor no considerado aún (llamado "factor de confusión" o "variable escondida"). La relación espuria da la impresión de la existencia de un vínculo apreciable entre dos grupos que es inválido cuando se examina objetivamente.

En la regresión Espuria los errores están correlacionados, por lo que los estadísticos t están mal calculados porque se está usando un estimador de la varianza residual que no es consistente.

7. Explique qué es una caminata aleatoria sin deriva. Escriba su forma funcional e indique si se trata de un proceso estacionario o no estacionario.

Se trata de una serie de tiempo estocástica no estacionaria, en la cual no tiene un término constante o de intercepto.

La idea básica atrás de una caminata aleatoria es que el valor de una serie de mañana es el valor de hoy más un cambio impredecible.

8. Explique qué es una caminata aleatoria con deriva. Escriba su forma funcional e indique si se trata de un proceso estacionario o no estacionario.

En el modelo de caminata con deriva, la media, al igual que la varianza

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