AVANCE PRACTICA INTEGRADORA ANALISIS DE DECISIONES 2

Nombre: Matrícula:

Nombre del curso:

Análisis de decisiones II Nombre del profesor:

Ing. Tomás Francisco León Treviño

Módulo:

III. Teoría de Colas Actividad:

Avance Práctica

Fecha: 24 de Septiembre de 2012.

Bibliografía:

- Universidad TecMilenio, Análisis de decisiones II, Apoyo visual 2, Criterios de decisión Minimax / Maximax, Créditos Lic. Mirthala García Aldrete, MA y ME. Consultada el 24 de Septiembre 2012, en:

- http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prof/ca/ca04004/apoyos/2.pdf

- http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prof/ca/ca04004/anexos/explica2.htm

- Universidad TecMilenio, Análisis de decisiones II, Apoyo visual 7, Conceptos básicos del proceso de Markov, Créditos Lic. Mirthala García Aldrete, MA y ME. Consultada el 24 de Septiembre 2012, en:

- http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prof/ca/ca04004/apoyos/7.pdf

- http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prof/ca/ca04004/anexos/explica7.htm

- Universidad TecMilenio, Certificación de proveedores, Apoyo visual 9, Condiciones de equilibrio, Créditos Lic. Mirthala García Aldrete, MA y ME. Consultada el 24 de Septiembre 2012, en:

- http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prof/ca/ca04004/apoyos/9.pdf

- http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prof/ca/ca04004/anexos/explica9.htm

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Objetivo:

• Realizar una recopilación de todo lo aprendido durante el curso y ponerlo en práctica durante la realización de este ejercicio.

Introducción:

En este proyecto, desarrollaré algunos métodos y probabilidades, podemos tener una inclinación hacia alguna posibilidad con la cual nos podemos dar una idea de cuál sería la mejor opción que podemos tomar y la cual nos puede dar una mayor rentabilidad del problema que tenemos en el momento.

Desarrollo de proyecto:

Resuelve los siguientes casos de estudio, aplicando la teoría vista durante el curso.

CASO I

La siguiente matriz incluye las utilidades esperadas en dólares para cinco diferentes inversiones y cuatro niveles diferentes de venta.

Demanda Alta Demanda Moderada Demanda Baja Falla

Inversión A 15 11 12 9

Inversión B 7 9 12 20

Inversión C 8 8 14 17

Inversión D 17 5 5 5

Inversión E 6 14 8 19

1. ¿Cuál es la decisión óptima si se utiliza el Criterio Maximax?

Demanda Alta Demanda Moderada Demanda Baja Falla Valor Máximo

Inversión A 15 11 12 9 15

Inversión B 7 9 12 20 20

Inversión C 8 8 14 17 17

Inversión D 17 5 5 5 17

Inversión E 6 14 8 19 19

La decisión óptima es la Inversión B, la cual maximiza la utilidad a 20 con este criterio Maximax.

2. ¿Cuál es la decisión óptima si se utiliza el Criterio Maximin?

Demanda Alta Demanda Moderada Demanda Baja Falla Valor Mínimo

Inversión A 15 11 12 9 9

Inversión B 7 9 12 20 7

Inversión C 8 8 14 17 8

Inversión D 17 5 5 5 5

Inversión E 6 14 8 19 6

La decisión óptima es la Inversión A, ya que bajo el criterio Maximin es la que maximiza la utilidad.

3. ¿Cuál es la decisión óptima si se utiliza el Criterio de Realismo (Hurwicz)? Considera α = 0.7

Demanda Alta Demanda Moderada Demanda Baja Falla Suma ponderada

Inversión A 15 11 12 9 15*0.70+ 9*0.30 = 13.20

Inversión B 7 9 12 20 20*0.70 + 7*0.30 = 16.10

Inversión C 8 8 14 17 17*0.70 + 8*0.30 = 14.30

Inversión D 17 5 5 5 17*0.70 + 5*0.30 = 13.40

Inversión E 6 14 8 19 19*0.70 + 6*0.30 = 15.10

Escogemos la alternativa de mayor valor, en este caso es la Inversión B, con un valor esperado de 16.10 misma que es la decisión óptima utilizando este criterio.

4. ¿Cuál es la decisión óptima si se utiliza el Criterio Minimax?

Demanda Alta Demanda Moderada Demanda Baja Falla

Inversión A 15 11 12 9

Inversión B 7 9 12 20

Inversión C 8 8 14 17

Inversión D 17 5 5 5

Inversión E 6 14 8 19

Valor máximo/columna 17 14 14 20

Se genera nueva tabla tomando el valor máximo de cada columna y restando cada valor de las casillas de la columna.

Demanda Alta Demanda Moderada Demanda Baja Falla

Inversión A 17-15=2 14-11=3 14-12=2 20-9=11

Inversión B 17-7=10 14-9=5 14-12= 2 20-20= 0

Inversión C 17-8= 9 14-8=6 14-14=0 20-17=3

Inversión D 17-17=0 14-5=9 14-5=9 20-5=15

Inversión E 17-6=11 14-14=0 14-8=6 20-19=1

La alternativa a elegir es la que minimice el costo de oportunidad.

Demanda Alta Demanda Moderada Demanda Baja Falla Costo máximo

Inversión A 2 3 2 11 18

Inversión B 10 5 2 0 17

Inversión C 9 6 0 3 18

Inversión D 0 9 9 15 33

Inversión E 11 0 6 1 18

En este caso la decisión óptima bajo el criterio Maximin es la Inversión B, ya que es la que mas bajo costo tiene.

a. Supón que se para el caso descrito se obtiene información acerca de las probabilidades para cada nivel de demanda:

Probabilidad (Demanda Alta) 0.2

Probabilidad (Demanda Moderada) 0.3

Probabilidad (Demanda Baja) 0.3

Probabilidad (Falla) 0.2

5. Encuentra la decisión que maximice el rendimiento neto esperado, en términos monetarios.

Demanda Alta Demanda Moderada Demanda Baja Falla

Inversión A 15 11 12 9

Inversión B 7 9 12 20

Inversión C 8 8 14 17

Inversión D 17 5 5 5

Inversión E 6 14 8 19

Probabilidad 0.2 0.3 0.3 0.2

Obtenemos la suma ponderada del pago correspondiente a cada estado de la naturaleza multiplicado por la probabilidad de ocurrencia y los resultados los expresamos en la columna de valor esperado.

VE Inversión A = (0.2)(15) + (0.3)(11) + (0.3)(12) + (0.2)(9) = 11.70

VE Inversión B = (0.2)(7) + (0.3)(9) + (0.3)(12) + (0.2)(20) = 15.70

VE Inversión C = (0.2)(8) + (0.3)(8) + (0.3)(14) + (0.2)(17) = 11.60

VE Inversión D = (0.2)(17) + (0.3)(5) + (0.3)(5) + (0.2)(5) = 7.40

VE Inversión E = (0.2)(6) + (0.3)(14) + (0.3)(8) + (0.2)(19) = 11.60

Demanda Alta Demanda Moderada Demanda Baja Falla Valor esperado

Inversión A 15 11 12 9 11.70

Inversión B 7 9 12 20 15.70

Inversión C 8 8 14 17 11.60

Inversión D 17 5 5 5 7.40

Inversión E 6 14 8 19 11.60

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