Analítica & Big Data en el Planeamiento de Operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO

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Programa de Especialización en Planeamiento y Programación de las Operaciones

CURSO

Analítica & Big Data en el Planeamiento de Operaciones

PROGRAMACIÓN LINEAL

Estrategia de inversión

Firma de inversión J.D.Williams Inc.

PRESENTADO POR

Estela Mostajo, Jorge

Luna Chumpitaz, Raúl

Navarro Mancilla, Christian

Vargas Cuyan, Jimmy

DOCENTE

Elizabeth Sáenz Musayón

OCTUBRE 2023

CUESTIONARIO – ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

1. Recomiende la porción de los $800,000 que debe invertirse en cada uno de los tres fondos. ¿Cuál es el rendimiento anual que anticiparía para la recomendación de inversión?[pic 2]

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2. Suponga que la tasa de riesgo del cliente aumenta a .055. ¿Cuánto aumentaría el rendimiento y como cambiaría la recomendación de inversión?        

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3. Remítase de nuevo a la situación original donde se evaluó que la tasa de riesgo del cliente era .05. ¿Cómo cambiaría su recomendación de inversión si el rendimiento anual para el fondo de crecimiento se redujera a 16% o incluso a 14%?

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4. Imagine que el cliente expresó cierta inquietud respecto a invertir demasiado dinero en el fondo de crecimiento. ¿Cómo cambiaría la recomendación original si no se permite que el monto invertido en el fondo de crecimiento exceda el monto invertido en el fondo de ingresos?        

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5. El modelo de asignación de valores que usted elaboró puede ser útil para modificar el portafolio para todos los clientes de la empresa siempre que los rendimientos anticipados para los tres fondos se revisen de forma periódica. ¿Cuál es su recomendación respecto a si es posible utilizar este modelo?

El modelo matemático de asignación de valores es útil y aplica para cualquier cliente que desee invertir con las condiciones que ofrece el mercado, se debe cumplir los criterios, restricciones y objetivo establecido. Ya que, al presentar algún cambio en los criterios, el modelo va a quedar descartado, se deberá realizar un nuevo análisis para obtener un resultado óptimo para la inversión.                                                                                                        

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