Cadena Suministro Pronosticos

La regresión múltiple es una extensión práctica del modelo de regresión que

acabamos de ver. Nos permite construir un modelo con varias variables

independientes en vez de sólo una variable.

Fórmula: y=a+b1x1+b2x2

Ecuación de regresión múltiple. (Regresión múltiple) Ejemplo.

La constructora Nodel quiere ver el impacto de una segunda variable independiente, tasas de interés, sobre sus ventas. Método: La nueva recta de regresión múltiple para Nodel, calculada con un programa de computa- dora, es

Y=180+.30x1-5.0x2

También encontramos que el nuevo coeficiente de correlación es .96, lo cual implica que la inclusión de la variable x2, tasas de interés, agrega aún más fuerza a la relación lineal. Solución: Ahora podemos estimar las ventas de Nodel si sustituimos los valores de la nómina y de la tasa de interés para el próximo año. Si la nómina de West Bloomfield va a ser de 6 mil millones de dólares y la tasa de interés de .12 (12%), entonces las ventas se pronostican como:

Ventas ($ millones) = 1. 80+. 30 (6 )-5 .0 (.12)

1.88+1.8- .6

=3. 00

Ventas: $3,000,000

Razonamiento: Al usar ambas variables, nómina y tasas de interés, Nodel tiene ahora un pronóstico de ventas de 3 millones de dólares y un coeficiente de correlación más alto. Esto sugiere una relación más fuerte entre las dos variables y una estimación más precisa de las ventas.

Ejercicio de aprendizaje: Si las tasas de interés fueran sólo del 6%, ¿cuál sería el pronóstico de ventas? [Respuesta: $3,300,000.00].

Error estándar de la estimación Medida de la variabilidad que se presenta alrededor

de la recta de regresión su desviación estándar. Este cálculo se llama desviación

estándar de la regresión, y mide el error desde la variable dependiente, y, hasta la

recta de regresión, en lugar de hasta la media.

Formula: S y.x = √∑(y-yc)2

n-2

Error estándar de la estimación . Ejercicio

El Vice-presidente de operaciones de Nodel quiere conocer el error asociado con la recta de regresión

calculada en el ejemplo 12. Método: Calcule el error estándar de la estimación, Sy,x, usando la ecuación (4

15). Solución: La única cifra que necesitamos y que no es posible despejar para calcular Sy,x es Σy2. Algunas

sumas rápidas revelan que Σy2 = 39.5. Por lo tanto:

√∑y2 -a∑y-b∑xy

n-2

S y.x = √39.5-1.75(15.0)-.25(51.5)

6-2

√.09375= .306(en millones de dólares)

Entonces el error estándar de la estimación es de 306,000 dólares en ventas.

Razonamiento: La interpretación del error

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