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Como se puede Formar profesionales en las ciencias económicas y empresariales con excelencia académica y valores”


Enviado por   •  24 de Octubre de 2015  •  Apuntes  •  538 Palabras (3 Páginas)  •  260 Visitas

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Misión de Facultad

“Formar profesionales en las ciencias económicas y empresariales con excelencia académica y valores”

MAESTRÍA EN FINANZAS

PENSUM 12001

Nombre:

Gestión integral de riesgos

Trimestre:

6to.

Prerrequisito

Pronósticos financieros

Créditos Teóricos:

3

Docente:                     Doctor Guillermo Díaz

Correo electrónico:    godiaz@url.edu.gt; gdiaz4500@hotmail.com

Descripción del curso:

  • El contenido programático se centra en la identificación, cuantificación y mitigación de diversos riesgos que afrontan las empresas, tales como riesgo operacional, de imagen y de devaluación de activos.  También se estudian los riesgos a los que están expuestos instituciones financieras, como por ejemplo riesgo de crédito, de mercado y de liquidez.  

Objetivo General:

  • Comprender la importancia de la gestión integral de riesgos como fuente de creación de valor para empresas e instituciones financieras.

Objetivos Específicos:

  • Estudiar y aplicar técnicas de identificación, medición y mitigación de riesgos.
  • Conocer y aplicar métodos de evaluación de desempeño financiero de instituciones financieras, tales como CAMEL y PERLAS.
  • Comprender, explicar y utilizar modelos de gestión de carteras de inversión.
  • Aprender el uso de matrices en el análisis de riesgos.

Metodología:

  • Clases magistrales.
  • Aprendizaje basado en problemas.
  • Aprendizaje colaborativo
  • Método de casos.
  • Resolución de ejercicios.
  • Lectura comentada.

Contenido:

Número de sesión

Contenido del programa

Actividades, ejercicios, lecturas, casos, evaluaciones

Fechas

1

Amenazas globales: diagnóstico y acción.

COSO. Gestión de riesgos. Principios y directrices. Norma ISO 31000

Definición de riesgos, tipología, mapa o matriz de riesgos.  

Ejerc: Identificar

amenazas globales para la empresa.

Elaborar matriz de riesgos de la empresa.

Caso: Nokia y Ericsson.

08/10/2015

2

Principales riesgos empresariales (Ernest & Young)

Riesgo operativo y financiero.

Riesgo de liquidez.

Caso: Gestión del riesgo ambiental en Chevron Corp.

Ejercicio perfil de liquidez

15/10/2015

3

Riesgo de crédito. Las 5 C del crédito.  Matrices de transición.

Casos: Clarkson Lumber y Rizzo Distribuidores

22/10/2015

4

Riesgo operacional y de reputación.

Casos: Bahrings bank Walmart

29/10/2015

5

Examen parcial

05/11/2015

6

Modelos de análisis y calificación de riesgo de instituciones financieras: CAMEL, PERLAS

Lectura: Camels B Cor

Ejerc: análisis de un banco nacional

12/11/2015

7

Riesgo de mercado y de liquidez en instituciones financieras.

Valor absoluto en riesgo (VAR).

Duración modificada.

Calculo VAR tipo de cambio.

Ejercicios de duración

19/11/2015

8

Cobertura de riesgos. Modelo de diversificación de cartera (Markowitz)

Mercado de derivados.

Caso: campeonato de fut ball.

Elaborar cartera óptima de inversión

26/11/2015

9

Mercado de derivados

Rentabilidad ajustada al riesgo.

Ejercicios de cobertura de riesgo cambiario

03/12/2015

10

Examen final

10/12/2015

...

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