Econometri-heterocedasticidad

MULTICOLINEALIDAD

Al realizar la regresión del modelo del modelo IGBC y PREC, BIOMAX se obtuvo:

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coef. de correlación múltiple 0,93074923

Coeficiente R^2 0,86629412

R^2 ajustado 0,86574615

Error típico 448,620027

Observaciones 491

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 2 636344067 318172033 1580,90105 6,036E-214

Residuos 488 98214845,2 201259,929

Total 490 734558912

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción 7983,60824 101,347412 78,774663 1,23E-279 7784,47709 8182,7394 7784,47709 8182,7394

Variable X 1 0,1018274 0,00339649 29,9801673 9,407E-113 0,09515385 0,10850096 0,09515385 0,10850096

Variable X 2 0,59956556 0,09979377 6,00804604 3,6753E-09 0,40348706 0,79564406 0,40348706 0,79564406

El índice IGBC está fuertemente relacionado con las acciones PRIC y BIOMAX a un nivel del 93,07%. El otro 6,93% es la relación de otras acciones con el indicador.

La variación del índice de la bolsa de valores esta explicado en un 82,63% por la acciones PRIC y BIOMAX. El 17,37 lo explican otras acciones.

La diferencia del R^2 entre el R^2 ajustado es de 0,055% con lo cual se concluye que hay pocas observaciones o hace falta introducir variables.

 PASOS PARA LA DETECCION DE COLINEALIDAD:

A continuación se plantea el modelo econométrico:

-ANALISIS DE LOS COEFICIENTES DE REGRESION

B1 7983,60824

B2 0,1018274

B3 0,59956556

MODELO ECONOMETRICO

IGBC=7983,60824+0,1018274 PREC+ 0,59956556 BIOMAX

- A) SIGNIFICANCIA GLOBAL E INDIVIDUAL DE LOS REGRESORES

Al observar el estaditico F se concluye que al ser alto por lo menos una de las acciones (PREC, BIOMAX) es significativa para el índice IGBC. Al encontrar el coeficiente de determinacion R^2, se obtiene un fuerte R^2 lo que indica que las acciones son significativas es decir que estan explicando el IGBC. Al ver el contraste individual se observa que ninguna de las acciones PREC y BIOMAX son explicativas para la variabilidad del Indice de la bolsa IGBC. Tras haber obtenido estos datos se puede sospechar de la posible existencia de multicolinealidad.

B) ANALISIS DE LA MATRIZ DE CORRELACIONES DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS

PRIC BIOMAX DETERMIANTE= 0,38503654

PRIC 1 0,78419606

BIOMAX 0,78419606 1

Al calcular la matriz de correlación y posteriormente obtener el determinante, se concluye que al ser 0,38503654, lo que no se acerca a 1, lo cual sería lo ideal para la eliminar la sospecha de la posible existencia de colinealidad. Se puede decir que efectivamente las acciones posiblemente podrían presentar colinelidad.

La acción PRIC comparada con la Acción BIOMAX es igual a 0,7842 lo que indica una correlación fuerte.

D) EL CONTRASTE DE MULTICOLINEALIDAD DE FARRAR Y GLUABER

GEXP= (-(T-1-(1/6)(2K+5))LN(DETERMINANTE))

V=1/2K*K-1

DETERMIANTE= 0,38503654 LN= -0,954417052

Gexp= 466,23273

g.l 1

Chi cuadrada= 3,8415

466,23273 > 3,8415

Al encontrar que Gexp>chi cuad. se concluye que no hay existencia de ortogonalidad, es decir que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que hay existencia de multicolinealidad entre las acciones BIOMAX y PRIC.

E) FACTOR DE INFLACION DE LA VARIANZA

En este caso hallamos la regresión de las acciones tomando como variable dependiente a la acción PRIC y como variable independiente a la acción BIOMAX, para poder determinar el factor de inflación de la varianza.

1/1-R^2 = sigma b ^2/ sigma ^2

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,78419606

Coef. de deter. R^2 0,61496346

R^2 ajustado 0,61417607

Error típico 5973,01514

Observaciones 491

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 2,7864E+10 2,7864E+10 781,00935 2,076E-103

Residuos 489 1,7446E+10 35676909,9

Total 490 4,531E+10

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción 13745,1378 1197,66989 11,4765662 3,6722E-27 11391,9235 16098,352 11391,9235 16098,352

Variable X 1 23,0407956 0,82445955 27,9465445 2,076E-103 21,4208751 24,660716 21,4208751 24,660716

FI= 2,59715613

El factor de inflación de las acciones PRIC y BIOMAX no es muy alto.

El R^2 del modelo del IGBC es mayor que el de la regresión de las acciones, Dado esto se puede afirmar que el nivel de multicolinealidad no es preocupante.

F) MEDIDA DE THEIL

En este caso se procede a la realización de la regresión de los datos eliminando una acción y dejando la otra para encontrar la causante de colinealidad.

Eliminando la acción PRIC

REGRESION THEIL 1

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,92542104

Coef. deter. R^2 0,8564041

R^2 ajustado 0,85611045

Error típico 464,44031

Observaciones 491

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 629079264 629079264 2916,38971 3,249E-208

Residuos 489 105479648 215704,801

Total 490 734558912

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción 8090,40328 103,294976 78,3232992 7,131E-279 7887,44651 8293,36004 7887,44651 8293,36004

Variable X 1 0,11782993 0,00218189 54,0036083 3,249E-208 0,11354289 0,12211696 0,11354289 0,12211696

Eliminando la acción BIOMAX

REGRESION THEIL 2

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,78742069

Coef. DeteR. R^2 0,62003134

R^2 ajustado 0,6192543

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