HERRAMIENTAS PARA CREACIÓN DE VALOR EN LA EMPRESA

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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

HERRAMIENTAS PARA CREACIÓN DE VALOR EN LA EMPRESA

SIMULACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y PRONÓSTICOS CON RISK SIMULATOR

CONTROL DE LECTURA 1

Profesor        : Dr. Fernando Jáuregui Puertas

Escoger la mejor alternativa en cada caso, y haga una pequeña justificación de su respuesta.

Pregunta 1:

Si las rentabilidades anuales de un fondo han sido: 4%, 0%, -3% y 4%:

a. Su desviación típica es de 4,21%

b. Su desviación típica es de 3,40%

c. Su desviación típica es de 2,95%

d. No se puede calcular, pues una de las desviaciones es igual a cero

Pregunta 2:

La hipótesis de normalidad de rendimientos financieros asume, entre otras cosas:

a. La campana de Gauss sesgada hacia la izquierda (rendimientos negativos)

b. La equiprobabilidad de rendimientos positivos y negativos.

c. La volatilidad variable.

d. La campana de Gauss sesgada hacia la derecha (rendimientos positivos)

Pregunta 3:

Cuál de los siguientes no es un momento de una distribución?

a. Media

b. Mediana

c. Máximo

d. Simetría

e. Curtosis

f. Coeficiente de Variación

Pregunta 4:

Si el promedio y la mediana de una distribución son exactamente iguales o muy cercanos el uno del otro, esto significa que la distribución es:

a. Sesgada

b. Simétrica

c. Distribuida normal

Pregunta 5:

Cuál de los siguiente debe ser una pregunta clave en auditoría de modelos?

a. Cuántas celdas de pronósticos tengo?

b. Cuántas simulaciones ejecutaré y por qué?

c. De qué tamaño (en megabytes) es el modelo?

d. Cuántos tipos de distribución he asignado en el modelo?

Pregunta 6:

La simulación Bootstrap para qué es usada?

a. Medir la eficiencia de una simulación de Monte Carlo en un modelo

b. Encontrar el intervalo de confianza de las estadísticas de un pronóstico

c. Pronosticar o predecir mediante la simulación

d. Una alternativa a la simulación de Monte Carlo

Pregunta 7:

Qué es el coeficiente de variabilidad o de variación y para qué es usado?

a. Es la desviación estándar dividido por la varianza

b. Es usado como una medida de los retornos esperados

c. Es usado para comparar diferentes distribuciones con diferentes magnitudes o unidades

d. Es el tercer momento de la distribución

Pregunta 8:

La rentabilidad esperada de una cartera formada por un 40% del activo A, un 35% del activo B y un 25% del activo C, si se espera que el activo A se revalorice un 20%, el B un 17% y el C un 14% es:

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