Modelos Vectoriales Autoregresivos (VAR)

TRABAJO DE TESIS

Tema académico:
-Series de Tiempo Multivariado

Tema de Interés:
-Modelos Vectoriales Autoregresivos (VAR)

Característica:
La autorregresión vectorial (VAR) es un modelo estadístico que se utiliza para capturar la relación entre múltiples cantidades a medida que cambian con el tiempo. VAR es un tipo de modelo de proceso estocástico. Los modelos VAR generalizan el modelo autorregresivo de una sola variable (univariante) al permitir series temporales multivariantes. Los modelos VAR se utilizan a menudo en economía

Fuente:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_autoregression

Introducción:
- La pandemia ha generado diversos estudios para interpretar qué está sucediendo en el mercado, para este caso nos referiremos al mercado Asegurador, en cuanto a su Prima a futuro, (que es la principal fuente de ingreso) y cómo estas se verían afectadas por otras variables macroeconómicas.

Interés de Aplicación:

-Actualmente la empresa de Seguros “X” para analizar si con la variación de algunas variables macroeconómicas, afecta o no a las primas de la empresa y también a las de las demás empresas del mercado asegurador. Se está utilizando, debido al corto tiempo de la solicitud por parte del Directorio, la metodología Mínimos cuadrados Ponderados (WLS) evaluando la autocorrelación y sin considerar el efecto temporal. Por lo cual con este estudio se desea impleemtar un análisis de efectos, con los Modelos VAR o VEC (que contengan variables cointegradas, ósea guardan una relación de equilibrio de largo plazo entre ellas). Y proponer esta metodología para estudios futuros solicitados por el directorio.

Problemática (Sugerencia)

-Quieren ver si las variables macroeconómicas cual grado de efecto tienen en las primas.

-(Ellos usan una metodología)

-Pendiente :

-(Ellos usan una metodología) AVERGUAR CÓMO Y QUÉ HICIERON
-Buscar base de datos (Scopus, Cielo), revisar artículos de modelos VAR & VEC y si están relacionados en las primas de Seguros. 

-Revisar el comportamiento de las variables (Concepto económico) 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTczNLtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAFtLjADUAAAA=WKE

Modelos VAR y Modelos VEC (Teoría inicial)

Papers

“El efecto de la deflación o la alta inflación en el Industria de Seguros”

Un análisis empírico de los factores que influyen en el desarrollo de la industria de seguros en China.

En este artículo analiza la relación entre la inflación, el aumento de la inversión en activos fijos, la política monetaria, la apertura financiera, el ahorro nacional, el índice climático macroeconómico, la tasa de depósito y el desarrollo de la industria de seguros en China. Establecimos los indicadores incrementales como variables y construimos un análisis que integra una regresión lineal múltiple, regresión escalonada y análisis de robustez, y utilizamos una muestra de datos mensuales históricos durante el período de enero de 2004 a diciembre de 2017 para el análisis empírico. El resultado indica que: a) el índice nacional de ahorro y clima macroeconómico son los principales factores que influyen en el desarrollo de la industria de seguros en China en la actualidad; b) para mejorar el desarrollo de la industria de seguros, tanto el crecimiento económico como los ingresos de la población deberían seguir avanzando; y c) debería prestarse más atención a la apertura financiera, que es insuficiente, y que carece de vitalidad competitiva en todo el mercado de seguros.

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