Promedios Moviles( Series De Tiempo)

PREDICCIÓN BASADA EN LOS PROMEDIOS MOVILES

Kazmier (2006) menciona que:

Un promedio móvil es el promedio de los valores de los n datos más recientes de una serie de tiempo. Este procedimiento se representa por:

A medida que se dispone de un nuevo dato en una serie de tiempo, la nueva observación sustituye a la observación más antigua en el conjunto de n valores que sirven de base para determinar el nuevo promedio, y ésta es la razón por la que se llama promedio móvil.

El promedio móvil se puede usar para predecir el valor del dato del periodo siguiente (venidero) en la serie de tiempo, pero no para periodos más lejanos en el futuro. El promedio móvil es un método apropiado de predicción cuando no hay una influencia de tendencia cíclica o estacional sobre los datos, lo cual por supuesto es una situación poco probable. El procedimiento sirve sólo para eliminar un componente irregular en un dato reciente de la serie de tiempo.

Black (2004, p.607) afirma que:

Un promedio móvil es un promedio que se actualiza o se recalcula para cada nuevo periodo que se considere. La información más reciente se utiliza en cada nuevo promedio móvil. Esta ventaja es compensada por las desventajas de que:

1) Es difícil escoger la duración óptima de tiempo para la cual calcular el promedio móvil

2) Los promedios móviles por lo general no se ajustan para efectos de series de tiempo tales como tendencia, ciclos o estacionalidad. Para determinar la duración óptima de cada una de las variaciones para las cuales calcular los promedios móviles, necesitaríamos pronosticar con varios períodos promedio diferentes y comparar los errores producidos por los mismos.

Hoel (1983) menciona que:

Uno de los métodos favoritos para eliminar los movimientos erráticos y de corto alcance de una serie de tiempo es el de promedios móviles.

Si se ha verificado, mediante una prueba de correlación u otra similar, que la serie de tiempo en estudio depende del tiempo, la fase teniente de la investigación consiste en evaluar esta dependencia temporal. Ahora, la mayoría de las series de tiempo económicas son aparentemente bastante erráticas. Ahí reside la dificultad para determinar a la sola inspección cualquier regularidad subyacente. Se trata siempre de estimar los movimientos de cierta longitud, pues la variación a corto plazo es de escaso interés y, excepto en la variación estacional, no posee por lo general una regularidad los suficientemente grandes para que sea significativa.

El problema que se presenta, en consecuencia, es eliminar las fluctuaciones erráticas y de corta duración, de tal manera que se pueda reconocer el residuo de la dependencia de largo alcance respecto del tiempo (pp.464-466).

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