Riesgo Y Rendimiento

RIESGO Y RENDIMIENTO

1. En términos amplios, ¿Por qué son diversificables algunos riesgos? ¿Por qué otros no lo son? Algunos pueden ser diversificados invirtiéndolos de una manera eficiente en un portafolio repartido en varios instrumentos para minimizar el riesgo, mientras que otros son los propios del mercado por lo tanto no se pueden diversificar.

2. Clasifique los siguientes eventos como principalmente sistemáticos o no sistemáticos.

a. Las tasas de interés del portafolio aumentan de manera inesperada Sistematico

b. Las tasas de interés que una compañía paga sobre sus prestamos de deudas a corto plazo sufren un aumento. No Sistematico

c. Los precios del petróleo disminuyen inesperadamente Sistematico

d. Se rompe una cisterna petrolera, lo que provoca un gran derramen de petróleo. No sistematico

e. Un productor pierde un pleito multimillonario relacionado con su responsabilidad sobre un producto. No sistematico

f. Una decisión de la Suprema Corte amplia de manera sustancial la responsabilidad de un producto por los daños sufridos por los usuarios. Sistematico

3. Si un portafolio tiene una inversión positiva en cada activo, ¿puede el rendimiento esperado del portafolio ser mayor al rendimiento esperado de cada activo incluido en el portafolio?

No, ya que el rendimiento del portafolio o de la cartera siempre tiene que ser menor que el rendimiento que obtiene el activo de mayor rendimiento, pero a su vez es mayor al activo que tiene el menor rendimiento.

RIESGO Y RENDIMIENTO

1. En términos amplios, ¿Por qué son diversificables algunos riesgos? ¿Por qué otros no lo son? Algunos pueden ser diversificados invirtiéndolos de una manera eficiente en un portafolio repartido en varios instrumentos para minimizar el riesgo, mientras que otros son los propios del mercado por lo tanto no se pueden diversificar.

2. Clasifique los siguientes eventos como principalmente sistemáticos o no sistemáticos.

a. Las tasas de interés del portafolio aumentan de manera inesperada Sistematico

b. Las tasas de interés que una compañía paga sobre sus prestamos de deudas a corto plazo sufren un aumento. No Sistematico

c. Los precios del petróleo disminuyen inesperadamente Sistematico

d. Se rompe una cisterna petrolera, lo que provoca un gran derramen de petróleo. No sistematico

e. Un productor pierde un pleito multimillonario relacionado con su responsabilidad sobre un producto. No sistematico

f. Una decisión de la Suprema Corte amplia de manera sustancial la responsabilidad de un producto por los daños sufridos por los usuarios. Sistematico

3. Si un portafolio tiene una inversión positiva en cada activo, ¿puede el rendimiento esperado del portafolio ser mayor al rendimiento esperado de cada activo incluido en el portafolio?

...