Concepto de Econometría: “Medición económica”

1- Concepto de Econometría: “Medición económica”

La econometría se puede definirse como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, asados en el desarrollo simultaneo de la teoría y la observación, realizados mediante métodos apropiados de inferencia.

2- Modelo econométrico

Una forma reducida/reparametizada, de un modelo estadístico, matemáticamente adecuado, que es interpretable desde la perspectiva de la teoría y puede ser utilizado para propósitos de descripción, explicación y predicción de una realidad económica en el tiempo, tomando como referencia el marco teórico en que se sustenta el modelo econométrico.

3- Tipos de variables que son utilizadas en los modelos econométricos

Variables endógenas: “variables endógenas son aquellas determinadas dentro del sistema económico. Variables exógenas: son aquellas cuyos valores inciden sobre el modelo desde el exterior. Estocásticas o aleatorias

Variables microeconómicas, variables macroeconómicas y de organización.

4- Econometría Moderna Series de Tiempo

La econometría moderna que se asume como una ciencia no probabilística con errores de observación. Esto significa la adopción de un acercamiento probabilístico como el fundamento de la econometría. Lo anterior se origina con la conocida revolución de Havelmo. En este caso, el concepto de incertidumbre en los datos permite pasar de una ciencia deterministica a una teoría estocástica. Utiliza la inferencia estadística con datos no experimentales dado el supuesto de la existencia de un proceso generador de información (PGI).

5- Econometría Clásica

Asume el supuesto de especificación correcta, de tal manera que el uso de la estadística es justificado al incluir una ecuación a estimar el término de error con ciertas propiedades estadísticas. No existe un sesgo de especificación en el modelo econométrico utilizado. Si este supuesto se cumple entonces: el valor esperado del término error es igual a cero, el modelo es homocedástico, no hay auto correlación y la covarianza entre el término de error y la(s) variable(s) independientes es igual a cero.

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