MODELO CLASICO DE SERIES DE TIEMPO

La suposición fundamental del análisis de series de tiempo es que los factores que han influido en los patrones de actividad en el pasado y el presente tendrán más o menos la misma influencia en lo futuro. Entonces la meta principal del análisis de series de tiempo es: identificar y aislar estos factores de influencia con el fin de realizar predicciones (pronosticar), así como fines administrativos de planeación y control. Para conseguir estas metas, se han desarrollado muchos modelos matemáticos que exploran las fluctuaciones entre los factores que componen una serie de tiempo. Tal vez el más esencial sea el modelo multiplicativo clásico para datos registrados cada año, trimestre o mes. En principio, el modelo multiplicativo clásico se usará para pronosticar. Otras aplicaciones incluyen un análisis detallado de los componentes particulares mediante la descomposición de las series de tiempo. Por ejemplo, con frecuencia los economistas estudian una serie de tiempo anual, trimestral o mensual para filtrar el componente cíclico y evaluar su movimiento respecto a la actividad económica general. No obstante, las aplicaciones de la descomposición de una serie de tiempo están fuera de los objetivos de este libro.

Para exponer el modelo multiplicativo clásico de series de tiempo, en la figura5.2 se presentan los ingresos brutos reales de Eastman Kodak Company de 1975 a 1998.Si se intenta observar las características de esta serie de tiempo, es evidente que los ingresos reales muestran una propensión a aumentar en este periodo de 24 años. Esta inclinación global a largo plazo o impresión de un movimiento hacia arriba o hacia abajo se conoce como tendencia

...