EXAMEN ECONOMETRÍA

ECONOMETRÍA 4º ADE (GRUPOS A Y B)

EXAMEN SEPTIEMBRE. 14-09-09 DNI ________________________

Apellidos ___________________________________________________________, Nombre ____________________________

1. TENGA EN CUENTA QUE LAS RESPUESTAS CORRECTAS PUNTÚAN 0.25 Y -0.25 LAS INCORRECTAS

1) Señale las afirmaciones INCORRECTAS de las siguientes referidas a los métodos de estimación de los modelos

multiecuacionales:

A. Siempre es adecuado estimar por mínimos cuadrados indirectos cada ecuación.

B. El método de estimación apropiado para un sistema de ecuaciones aparentemente no relacionadas es MCG siempre y

cuando exista correlación contemporánea entre las perturbaciones de distintas ecuaciones.

C. MCO es el método de estimación apropiado en un modelo multiecuacional con interdependencia.

D. Si el modelo es recursivo MCO proporciona estimadores correctos de los parámetros de la forma estructural.

2) Indique cuál de las siguientes circunstancias NO siempre justifica el uso del método de mínimos cuadrados generalizados

para estimar una ecuación:

A. Una perturbación con esperanza matemática nula y autocorrelación de orden 4.

B. Un modelo con ordenada en el origen que incluye una variable explicativa de escasa variabilidad en el período

muestral.

C. Una variación aleatoria de los coeficientes del modelo.

D. Cuando el resultado del contraste de Jarque Bera es el rechazo de la hipótesis nula.

3) En un modelo en el que la perturbación sigue un proceso autorregresivo de primer orden, siempre es cierto que:

A. Entre los regresores del modelo existe una endógena desfasada.

B. Los EMCO del modelo transformado son exactamente iguales que los EMCG del modelo original.

C. La matriz de varianzas-covarianzas de la perturbación no es escalar.

D. Los EMCO son lineales e insesgados pero no óptimos.

4) Señale las afirmaciones CORRECTAS de las siguientes referidas a métodos de estimación de modelos uniecuacionales.

A. Mínimos cuadrados ordinarios es la opción de estimación habitual para modelos dinámicos autorregresivos cuya

perturbación se comporta como un ruido blanco.

B. Si el tamaño de la muestra es muy grande, es correcto utilizar mínimos cuadrados ordinarios para estimar un modelo

cuya perturbación sigue un proceso autorregresivo de primer orden.

C. Cuando el resultado obtenido después de realizar el contraste de Golfeld y Quandt es el rechazo de la hipótesis nula, lo

correcto es utilizar el método de variables instrumentales.

D. Es frecuente utilizar mínimos cuadrados ordinarios cuando uno de los regresores del modelo ha sido observado con un

error de tipo aleatorio.

5) Si la esperanza matemática del vector de perturbaciones es no nula y variable es cierto que:

A. Se rechaza la hipótesis nula del test de Farrar y Glauber.

B. Es consecuencia de la omisión de una variable explicativa relevante no relacionada con las incluidas.

C. Provoca solamente el sesgo y la inconsistencia del EMCO de la ordenada en el origen.

D. La matriz de varianzas-covarianzas de la perturbación puede no ser escalar.

6) El problema de la identificación de modelos multiecuacionales hace referencia a:

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