Estimaciones

INTERPRETACION:

La ecuación nos indica que por cada unidad porcentual que varié el IPC, el tipo de cambio va a variar en 0.069533 permaneciendo las demás variables constantes.

Permaneciendo lo demás constante el tipo de cambio varia en promedio en 0.087118 al presentarse la variación en una unidad de EMBIG(Riesgo país).

TIMN: cuando el TIMN aumenta en 1 unidad, el tipo de cambio disminuye en 0.959184 und.

TIME: cuando el TIME aumenta en 1 unidad, el tipo de cambio aumenta en 0.61781 5 und

Interpretación para las variables al 95% de confianza

PROB: si las prob<5%, estas son estadísticamente significativas.

T-STATISTIC: si el |t-statistic|>2 los parámetros son estadísticamente significativos y si explican el comportamiento la variable dependiente.

TODAS LAS VARIBLES SON ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS EXEPTO LA VARIBLE IPC

R-SQUARED: nuestras variables explican en 30.8% el comportamiento de la variable dependiente.

Prob(F-STADISTIC) < 5%: las variables independientes en su conjunto si explican a la variable dependiente.

DURBIN-WATSON: si este es cercano a uno hay auto correlación, en este caso está alejado de uno por lo que no hay auto correlación

 SEGUNDA ESTIMACIÓN

INTERPRETACION:

C: cunado las demás variables son 0, el tipo de cambio es inestable

LOG(IPC): por cada aumento del IPC en 1% la tasa de cambio varia(aumenta) en 38.69110%

LOG(EMBIG): por cada aumento del riesgo país en 1% la tasa de cambio varia(aumenta) en 34.13858%.

LOG(TIMN): por cada aumento del TIMN en 1% la tasa de cambio varia(disminuye) en 7.921170%.

LOG(TIME): por cada aumento del TIME en 1% la tasa de cambio varia(aumenta) en 3.732948%

TODAS LAS PROB DE NUESTRAS VARIABLES SON < 0.05 POR LO TANTO TODAS SON ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS

Interpretación para las variables al 95% de confianza

PROB: si las prob<5%, estas son estadísticamente significativas.

T-STATISTIC: si el |t-statistic|>2 los parámetros son estadísticamente significativos y si explican el comportamiento la variable dependiente.

R-SQUARED: nuestras variables explican en 51.62% el comportamiento de la variable dependiente.

Prob(F-STADISTIC) < 5%: las variables independientes en su conjunto si explican a la variable dependiente.

DURBIN-WATSON: si este es cercano a uno hay auto correlación, en este caso está alejado de uno por lo que no hay auto correlación

b) forecast prost – proyección

Según el diagrama de proyección podemos observar que el tipo de cambio real al pasar de los años crecerá significativamente el cual significa que la competitividad del sector externo aumenta, esto tiene un efecto en los niveles de empleo y bienestar de los países y también tiene una gran influencia en los flujos de capital de corto plazo.

c)forecast

  Como podemos en el anterior diagrama son las proyecciones que se hizo del tipo de cambio hasta el año 2025 el cual nos muestra que habrá un crecimiento significativo

PRONOSTICO:

Para elegir los rezagados en el modelo utilizaremos el criterio Akaike, que se encaragará de medir la calidad relativa que tiene un modelo para explicar el ajuste y el número de términos en el modelo.

Para ello compararemos diferentes modelos a través del AIC, en donde elegiremos el AIC más pequeño que según el proceso de nuestra estimación es (0,1)(1,1).

...