Gestión de Riesgo con @RISK
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Modelación de la Incertidumbre en la
Gestión de Riesgo con @RISK
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03-09-2004 Modelación de la Incertidumbre
con @RISK
Modelación de la
Incertidumbre en la Gestión de
Riesgo de Proyectos de
construcción y Montaje
Industrial con @RISK
Expositor: Ing. José Contreras Jiménez
Construcción y Montaje Proyecto PETROPOWER, Talcahuano Chile 1997-1998
03-09-2004 Modelación de la Incertidumbre
con @RISK
Construcción y Montaje Proyecto PETROPOWER, Talcahuano Chile 1997-1998
Maniobra y Montaje COKER DRUMS
Modelación de la Incertidumbre en la
Gestión de Riesgo con @RISK
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03-09-2004 Modelación de la Incertidumbre
con @RISK
@RISK en la Industria del Petróleo
@RISK en la industria del transporte de
la electricidad
@RISK en la industria Eléctrica
@RISK en la Industria de Refinerías de
Petróleo
03-09-2004 Modelación de la Incertidumbre
con @RISK
Riesgo en los Proyectos
n El riesgo es la exposición a un evento
que genera resultados negativos para
los objetivos del proyecto (Plazo, Costo,
Calidad, Alcances).
n Un evento es un suceso con impacto
positivo o negativo para los objetivos
del proyecto.
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con @RISK
Modelación de la Incertidumbre
n Aplicación de modelos matemáticos en
la determinación de distribuciones de
probabilidad asociadas a variables que
presentan un rango de variación
desconocido.
n Medir la contingencia generada por el
desconocimiento del futuro según la
naturaleza del proyecto.
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con @RISK
Modelación de la Incertidumbre
n Asignación de distribuciones de
probabilidad en las variables del modelo
que presentan un rango de variación
para cuantificar la contingencia
generada por eventos BUSINESS US
USUAL
n Aplicación simulación de Montecarlo
para estimar la distribución de
probabilidad del resultado del modelo
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Modelación de la Incertidumbre
en:
n Plazos: SCHEDULE
n Presupuesto: BUDGET COST
– Estimación rangos Costo Directo
• Costo Equipos
• Costo HH
• Costo Materiales
• Costo Subcontratos
– Estimación Costo Indirecto
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Modelo con @RISK
n Identificación variables aleatorias
INPUT y OUTPUT en el modelo.
n Asignación de distribuciones de
probabilidad en variables con mayor
nivel de incertidumbre
n Aplicación simulación de MONTE
CARLO en el modelo con @RISK
n Interpretación de resultados
n Generación de Reportes
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El Software @RISK
n Se agrega a programas de hojas de
cálculo como MS EXCEL apara
efectuar análisis de riesgo con la
finalidad de entregar un marco de
resultados consistentes para la toma
decisiones.
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con @RISK
El Software @RISK
n Motor de Cálculo para planillas en
EXCEL
n Aplica la técnica de simulación de
MONTECARLO en la estimación de
Rangos y probabilidades de variables
inciertas
n Permite hacer análisis de sensibilidad
de las variables criticas.
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con @RISK
Modelación con @RISK en:
n Estimación de Precios Unitarios:
– PU=(HH+EQ+MAT+SUBC)/Unidad
n Estimación VAN en un Flujo de caja.
n Análisis de escenarios.
n Análisis de correlación entre las
variables.
n Generación Distribuciones de
Probabilidad.
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Modelo Matemático
Variables
INPUT
Variables
OUPUT
Planilla de Cálculo
en EXCEL
Simulación de Montecarlo con @RISK
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Barra de Herramientas de
@RISK
Barra de Herramientas de
Decisión TOOLS
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Definición
Variables
OUTPUT
Definición de
variables
INPUT
RUN
Simulación
Revisión Datos
de Simulación
y análisis de
resultados
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Variables INPUT
n Variables numéricas con nivel de
incertidumbre
n Se asigna una FDP previa prueba de
Hipótesis según existencia de base de datos
para la variable en estudio.
Definición Celda
INPUT
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Distribuciones de Probabilidad
n V.A. Discretas: Recorrido de la V.A. es
Discreto.
– Número de caras al lanzar tres monedas
– Número de accidentes fatales en un montaje
– Cantidad de fallas en una máquina en un
tiempo determinado.
– Cantidad de Ausentismo Laboral en una
faena.
– Número de uniones rechazadas en una
línea de PIPING por control de calidad.
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Distribuciones de Probabilidad
n V.A. Continua: Recorrido de la V.A. es
Continua.
– Plazo de Término de una Fase del
Proyecto.
– Costo directo del Proyecto
– Precio unitario de
...