Analisis y Valoración rendimiento

Analisis y Valoración

Roberto Salem

DEBER 5

1. Usted ha pronosticado los siguientes rendimientos

1. Cuál es le rendimiento esperado de cada una de las acciones
2. Cuál es la varianza y la desviación estándar de cada una de las acciones
3. Cuál es el rendimiento de la cartera y el riesgo esperado de la cartera si se invierte 30% en A, 40% en B y 30% en C.
4. Los precios actuales de las acciones son de 23, 33 y 45 dólares respectivamente. Tengo invertido 1200 en A 1800, en B y 2000 en C. Cuáles son los pesos del portafolio. Con estos pesos cual es el rendimiento del portafolio, su varianza y desviación estándar
5. Si la tasa libre de riesgo es del 4% cual es la prima de riesgo de cada una de las acciones y del portafolio de acuerdo al literal d).
6. Si la inflación es del 3.1% cual es el rendimiento real de cada una de las acciones y del portafolio de acuerdo al literal d).

1. Con el archivo adjunto de Excel se encuentran los rendimientos de 10 acciones desde enero del 2008 calcular

1. Los rendimientos de Citigroup Inc para el próximo año.
2. Sacar la desviación estandar y varianaza de Citigroup Inc
3. Sacar la Tasa efectiva mensual e infinita de los rendimientos del Citigroup Inc
4. Obtener el rendimiento esperado para el próximo mes de cada una de las 10 acciones
5. Obtener la varianza y desviación estándar
6. Obtener las covarianzas y correlaciones entre cada una de las 10 acciones. Es decir General Electric con cada una de las otras 9 acciones, IBM con cada una de las 9 acciones y así sucesivamente. Colocarla en una matriz la cual es una matriz de covarianzas
7. Obtener el rendimiento esperado, varianza y desviación estándar del portafolio de acuerdo al monto de inversión descrito en la hoja de Excel

1. Los rendimientos de la acción A es de 30% y de la acción B es 22%. Sus Betas son de 1.3 y 1.1 respectivamente.  

1. Si los precios son correctos, cuál debería ser la tasa libre de riesgo?  
2. Cuál es el rendimiento del  mercado?
3. Si una cartera compuesta por estos dos activos tiene un rendimiento esperado del 24%.  Cuál es la Beta de la cartera?
4. Cuál será la Beta de la cartera si se encuentra igualmente invertida en los dos activos

1. Suponga que se observa la siguiente situación:

1. Cuál será el rendimiento de la cartera que se encuentra igualmente invertida en los dos activos
2. Cuál será la beta de la cartera si se invierte 70% en FIN y 30% en ECN
3. Si los precios son correctos, cuál debería ser la tasa libre de riesgo?  
4. Cuál es el rendimiento del  mercado?

1. Si los precios de DWMS y Cooley Inc  son correctos y de acuerdo al CAPM cuál es la tasa libre de riesgo.
2. Cuál es el rendimiento del  mercado

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