Análisis Y Predicción De La Inflación En México Diciembre 2006- Septiembre 2014

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE ECONOMÍA

Análisis y predicción de la Inflación en México Diciembre 2006- Septiembre 2014.

ECOMETRÍA II.

MISAEL SÁNCHEZ REYES.

MTRO.: ARTURO BOCARDO VALLE.

XALAPA VER. 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Análisis y predicción de la Inflación en México Diciembre 2006- Septiembre 2014

A continuación se utilizará el estudio de la inflación en México durante los años mencionados, ya que es de gran importancia en los fenómenos económicos y laborales de la población nacional, sin embargo lo esencial aquí es trabajar sobre esta variable con el fin de analizar las técnicas que la econometría de series de tiempo puede aportar en la predicción de los resultados de estas. Los datos son mensuales y de ahí partirán las pruebas realizadas en el paquete de stata.

Primero se especifica que se ésta trabajando con series de tiempo, ingresando los siguientes comandos:

generate time= m(2006m12)+_n-1

. format time %tm

. tsset time

time variable: time, 2006m12 to 2014m9

delta: 1 month

rename var1 Periodo

rename var2 Inflación

Posteriormente se procede a mostrar el comportamiento de la inflación gráficamente. En él se puede identificar cierta tendencia, ya que prácticamente toda la serie oscilo entre -1.5 y 2.5 porcentuales, y gran parte de ella entre una banda más estrecha de -1y 1. Sin embargo es necesario realizar más pruebas para identificar esto, y pode determinar así si la serie es estacionaria de origen, con lo cual se puede realizar predicciones, o si es necesario realizar procesos para volverla estacionaria, como diferenciarla.

Grafica 1: Comportamiento de la Inflación periodo 2006-2014

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Para aclarar la condición de estacionaria o no de la serie, una de las pruebas más recurridas es la prueba Dickey-Fuller, en sus diferentes formas para comprobar las hipótesis nula de que la serie tiene raíz unitaria y por tanto es no estacionaria; si los valores críticos de esta serie no engloban al Z(t) producido, se tiene que la serie es estacionaria. Y este es el caso de la presente serie, ya que de todas las pruebas, las que incluyen tendencia y deriva conllevan a rechazar la hipótesis nula con un amplio margen, solo en la que incluye rezagos se tiene que menos de la mitad son significativos, pero los más próximos y más numerosos reflejan estacionalidad. Esta es una prueba de carácter más formal, aunque la prueba grafica del correlograma

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