ECONOMETRÍA Unidad 2 - Tarea 3

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ECONOMETRÍA

Unidad 2  - Tarea 3

LAURA CAMILA CARDONA MENDOZA

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Tutor

JUAN DAVID PULIDO

ECONOMÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

LA DORADA-CALDAS  

11/03/2021

La actividad consiste en:

Actividad Individual:

1. Leer comprensivamente las lecturas propuestas en la bibliografía, especialmente, los capítulos 10, 11 y 12 de Gujarati (2009).

2. Responder:

a) ¿Qué son errores o residuos de un modelo econométrico?

Los residuos es una medida de error que se calcula sacando la diferencia entre los valores observados y los estimados en Y. Si el valor es nulo, significa que no hay ningún error en la estimación.          

b) ¿Por qué los errores se miden como Y (real) – Y (estimado)?, ¿qué son cada una de estas variables Y (la real y la estimada)?

Se mide Y real – Y estimado porque los residuos explican cual es la parte de Y que no esta explicada por el modelo. El valor que se observa es el valor real y la variable estimada es un valor teórico.

c) ¿Qué significa “normalidad de los errores”?

La normalidad de los errores radica en que todos los valores o muestras, tanto las variables dependientes como las variables independientes, deben cumplir con una distribución normal. Los residuos se distribuyen de manera normal con media cero.

d) ¿Por qué algunos modelos no utilizan las variables en sus unidades originales y las transforman con diferentes estrategias como logaritmo, delta Δ (cambio, tasa), variación porcentual, al cuadrado, al cubo, multiplicadas por pares, u otro?

Se utiliza la transformación logarítmica para reducir la heteroscedasticidad, es común que las variables tengan una asimetría positiva, una transformación logarítmica de estas variables reduce la asimetría y la heteroscedasticidad.  

3. Explicar con sus palabras los conceptos esenciales de la fase:

a) Multicolinealidad de las X

Es una condición en la cual existe una relacion lineal perfecta entre las variables explicativas de un modelo de regresión

b) Heterocedasticidad de los errores

La heterocedasticidad se da cuando las varianzas de las perturbaciones de los errores (u) no son constantes  

c) Autocorrelación de los errores

Es la correlación o dependencia entre los miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo o en el espacio.

4. Resolver los ejercicios de Gujarati (2009): 10.29 y 10.33, del modelo general de ambos ejercicios (para el 10.29 el loglineal eliminando la multicolinealidad y para el 10.33 el modelo lineal con todas las variables), obtener los errores de estimación y realizar los análisis de heterocedasticidad y de autocorrelación.

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