Programa periódico de pruebas de estrés y plan de contingencia para riesgo de liquidez

Programa periódico de pruebas de estrés y plan de contingencia para riesgo de liquidez

Buscando mejorar la Gestión Integral de Riesgos en la sociedad que laboro, y que la alta gerencia y miembros del consejo de administración puedan tener una visión clara de la situación de la entidad ante situaciones desfavorables extremas, pero posibles, y que conozcan con antelación las estrategias a tomar en cada caso, enfocare este ensayo en como implementando un programa de pruebas de estrés de liquidez robusto, y un plan de contingencia, puede haber mejoras sustanciales.

Entiendo que mejoraría la gestión del riesgo de liquidez, ya que nos apoyaría y preveríamos de una manera eficaz para que no se materialice este riesgo y así evitar costos excesivos o ventas de activos a descuentos. Además de tener una respuesta, reacción y recuperación más rápida.

Aunque en la actualidad realizamos pruebas de estrés para este tipo de riesgo, partiendo de lo aprendido en este diplomado, es posible robustecerlo e implementar nuevos análisis, alertas y limites, tal como lo indican las mejores prácticas.

Poniendo en contexto lo expuesto anteriormente, podemos tensionar escenarios más complejos, donde se afecten distintas variables al mismo tiempo, como puede ser disminución de un 50% de la recuperación de cartera de créditos, a la vez  retiros inesperados de fondos de un sector económico, así mismo generando shocks en variables macroeconómicas como es el tipo de cambio y shock aleatorios, esto nos podría dar una visión de como la entidad podría enfrentar posibles ciclos adversos y como debería gestionarse esta crisis.

Para que se pueda visualizar una mejora en la gestión del riesgo, lo ideal sería, que a partir de los resultados de estas pruebas, podamos establecer un tablero de alertas tempranas enfocado en situaciones de crisis de liquidez, además de crear el procedimiento, para actuar en caso de que el tablero nos arroje una alerta.

Lo importante de realizar estas pruebas de sensibilidad es que podemos conocer con antelación cuales serían las estrategias a implementarse en cada caso y responder de una manera rápida y efectiva, que es tan necesario en el riesgo de liquidez.

De igual manera, debemos contar con un plan de contingencia personalizado de acuerdo a la naturaleza, tamaño y complejidad de la entidad, que contemple las principales señales de alerta tanto operativas, como financieras y comunicacionales, así como sus estrategias. Además  tener identificado al equipo responsable para la gestión de una posible crisis.

Para finalizar, es evidente que, si se cuenta con un programa periódico de pruebas de estrés y un plan de contingencia actualizado, la gestión del riesgo se vuelve más eficiente y nos da un sentido de seguridad y calma ante eventos no esperados en el mercado. Igualmente destacar que, gracias a talleres de formación como estos, las entidades, pueden hacer cambios positivos en la gestión integral de riesgos.

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