Caso Wellfleet

1. Dada su estrategia, ¿qué tipo de riesgos enfrenta Wellfleet Bank?

Primero que nada hay que mencionar que Wellfleet Bank estaba compuesto por la Banca Corporativa y la Banca de Consumo, por lo que su estrategia consistió en apostarle a la Banca Corporativa, esto con el fin de agilizar las ganancias y el crecimiento dentro del mercado. Para poder llevar a cabo su estrategia, tuvo que incrementar las tasas de intereses y comenzar a contratar expertos en el ramo de las inversiones, sin embargo, cabe mencionar que ante todo crecimiento apresurado siempre existe el riesgo de no tener un buen control y apartarse de los objetivos planteados.

2. Dado el nuevo enfoque de Wellfleet sobre negocios con grandes corporaciones y su necesidad de reclutar gerentes en relaciones de bancos de inversión, ¿cuáles son los retos para la cultura de riesgo de la organización, y de su estilo de manejo de riesgo en particular?

Los retos para la cultura de riesgo de la organización, fueron principalmente la habilidad de los gerentes para poder adaptarse al enfoque que Wellfleet estaba buscando, además de adquirir la habilidad de negociación para poder ingresar nuevos clientes, por otro lado la capacidad de decisión para saber qué riesgos tomar, es decir, hasta qué punto llegar sin arriesgar la estabilidad de la empresa (Wellfleet Babk) y tampoco adquirir un riesgo para ella.

Por otro lado, cabe mencionar que el estilo de riesgo que utilizaba Wellfleet consistía en estimaciones a futuro para poder saber el rumbo y el riesgo que se llegaría a tener y con ello no perjudicar a los clientes (negocios).

3. ¿Cuál es su decisión con respecto a la propuesta de crédito que se tiene a la vista?

4. Calcule la Pérdida Esperada, el Ingreso Económico y la Ganancia Económica de la propuesta.

Pérdida esperada (EL):

EL = Probability of Default (PD) x Exposure at Default ($) (EAD) x Loss Given Default (%) (LGD)

Rated by Wellfleet: 5B

Probability of Default: 0.39%

Exposure at Default ($): 1,000,000,000.00

Loss Given Default (%): 52.25%

EL = 0.39% x $1,000,000,000.00 x 52.25%

EL = $2,037,750

NOTA: Para calcular el ingreso económico es necesario sacar el valor del Ingreso Total (TR) y el Ingreso Ajustado al Riesgo (RAR)

Ingreso Total (TR):

TR = Interest Income + Fee Income

TR = (($1,000,000,000 *4.25%)/2) + (($1,000,000,000 *5.25%)/2) + ($1,000,000,000 *0.30%)

TR = 21,250,000 + 26,250,000 + 3,000,000

TR = $50,500,000

Ingreso Ajustado al Riesgo (RAR):

RAR = Total Revenue (TR) – Total Expected Loss (EL)

RAR = $50,500,000 – $2,037,750

RAR = $48,462,250

Ingreso Económico:

Economic Revenue = RAR – Net Capital Charge

Economic Revenue = $48,462,250 – $3,800,000

Economic

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