ECONOMETRIA

1. DESCRIPCIÓN SINTETICA

Se capacita al estudiante en el manejo de las técnicas econométricas para realizar mediciones económicas, se analizan diversos fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, utilizando métodos apropiados para la inferencia.. Los trabajos de investigación que realicen los estudiantes tendrán como soporte las herramientas de: teoría económica, matemáticas, estadística, metodología de la investigación y computación; desarrollando la capacidad de análisis y destreza en sus actividades. La aplicación de estos conocimientos es fundamental en el campo empresarial y en la economía en general para la elaboración de pronósticos y planes a corto, mediano y largo plazos

2. OBJETIVOS

2.1 GENERALES

• Recolección de datos. Tipos y fuentes de datos

• Identificar la relación de causalidad entre las diferentes variables económicas.

• Reconocer los diferentes supuestos del modelo clásico lineal.

• Realizar diferentes pruebas de hipótesis.

• Calcular estimaciones puntuales y de intervalo.

• Estimar otras regresiones

• Especificar modelos lineales múltiples.

• Identificar las diferentes enfermedades del modelo clásico lineal y establecer los correctivos correspondientes

2.2 ESPECÍFICOS

• Desarrollar la capacidad de comprensión y análisis

• Que los estudiantes logren rapidez y destreza en sus actividades

• Proporcionar guías para posibles soluciones apoyándose en la interpretación de los diferentes resultados

• Que los trabajos de investigación sigan la metodología adecuada.

3. CONTENIDO DEL PROGRAMA

FECHAS & SESIONES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS UNIDADES/CONTENIDOS HORAS NO PRESENCIALES EVALUACIÓN

1

4/9/2007 Resuelve problemas relacionados con los negocios y la economía, utilizando la teoría de la regresión para mejorar los modelos económicos Presentación.- Explicación Silla bus

.- Contrastes no paramétricos

Enviar Trabajo de Investigación Red Ebsco (Sesión 7)

1. .- Algunas distribuciones de Probabilidad " Estadística y Econometría".- ALFONSO NOVALES.- Contrastes no paramétricos

Pag 433-450

"Principios de Econometría".- DAMORDAR GUJARATI: Algunas distribuciones d e Probabilidad importantes

Pag; 75-98

Ejercicios de la tarea enviada. (1.5 horas) 2. Evaluación diagnóstica y punto de encuentro de conocimientos previos de alumnos.

3. Ejercicios en pizarra. (Profesor)

4.

2

6/9/2007 CAPITULO I: NATURALEZA DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN

Definición de econometría

"Principios de Econometría".- DAMORDAR GUJARATI: Algunas distribuciones d e Probabilidad importantes

Pag; 75-98

Ejercicios de la tarea enviada. (1.5 horas)

5. Ejercicios en pizarra. (Profesor)

6. Preguntas acerca de los ejercicios y lecturas enviadas.

3

11/9/2007

Algunas definiciones básicas -Tipos y fuentes de datos

Concepto de Función de Regresión Poblacional (FRP)

http://www.monografias.com/trabajos7/redes/redes.shtml

7. Ejercicios en pizarra. (Profesor)

8. Preguntas acerca de los ejercicios y lecturas enviadas.

4

13/9/2007

1.4 Significación del término lineal –En las variables y Parámetros " Econometría".- DAMORDAR GUJARATI.- Naturaleza del análisis de la regresión

Pág. 15-30

Ejercicios de la tarea enviada. (1.5 horas)

Enviar Trabajo de Investigación Red Ebsco (Sesión 7)

9. Ejercicios en pizarra. (Profesor)

10. Preguntas acerca de los ejercicios y lecturas enviadas.

5

18/9/2007

1.5 Especificación Estocástica de la FRP – Significado del Término “Perturbación Estocástica”

1.6 Gráficos.

"Principios de Econometría".- DAMORDAR GUJARATI; Inferencia Estadística: Estimación y Constratación de Hipótesis 11. Ejercicios en pizarra. (Profesor)

12. Preguntas acerca de los ejercicios y lecturas enviadas.

6

20/9/2007 Mide el comportamiento de ciertas variables, para que aplicando las pruebas de hipótesis, junto a otros conceptos mejorar los modelos creados

CAPITULO II: MODELO DE REGRESIÓN CON DOS VARIABLES

2.1 Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) – Modelo Clásico de Regresión Lineal

" Econometría".- DAMORDAR GUJARATI.- Análisis de Regresión con dos variables: Algunas ideas básicas

Pág. 101-126

Desarrollar la tarea de investigación Red Ebsco. (1 hora)

Preguntas acerca de los ejercicios y lecturas enviadas.

7

25/9/2007 2.2 Precisión o Errores Estándar de los Mínimos Cuadrados Estimados

2.3 Coeficiente de Determinación r2.

2.4 Medida de la “Bondad de Ajuste”

2.5 Propiedades de los Estimadores MCO bajo el supuesto de Normalidad

" Econometría".- DAMORDAR GUJARATI.- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de Regresión Lineal Normal (MCRLN)

Pág. 99-111

13. Elaboración de Problemas sobre Hipótesis de un aprobación en Excell a través de un pequeño programa en Excell, utilizando proposiciones lógicas y demás recursos del Excell

8

27/9/2007 CAPITULO III: REGRESIÓN CON DOS VARIABLES: ESTIMACIÓN DE INTERVALOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS

3.1 Intervalos de confianza para los coeficientes de regresión ß1 y ß2 - Simultáneamente

3.2 Intervalo de confianza para σ2

Lectura:

"Principios de Econometría".- DAMORDAR GUJARATI: El modelo de dos variables: Contrastación de Hipótesis

Págs.:165-180

14.

15. Evaluación de resúmenes de lectura asignadas: revisar ejercicios sobre estimación y prueba de hipótesis en el caso de muestras independientes

9

2/10/2007 3.3 Prueba de Hipótesis: Con una y dos colas – Prueba de significancia de los coeficientes de regresión para t y σ2

3.4 El significado de aceptar o rechazar una hipótesis – Selección de nivel de significancía α

Lectura:

" Econometría".- DAMORDAR GUJARATI.- Regresión Lineal con dos Variables: Estimación de Intervalos y Prueba de Hipótesis- Págs. 113-130 Evaluación de resúmenes de lectura asignadas. Ejercicios en pizarra. (Profesor)

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