Econometria

Tabla – inversión vrs interés

AÑOS INVERSION INTERES LOGAINVERSION LOGAINTERES

1960 3.518.000 3.000.000 8.165.648 5.703.782

1961 3.741.000 3.000.000 8.227.108 5.703.782

1962 4.824.000 3.000.000 8.481.359 5.703.782

1963 5.361.000 4.000.000 8.586.906 5.991.465

1964 7.058.000 4.000.000 8.861.917 5.991.465

1965 8.296.000 4.000.000 9.023.529 5.991.465

1966 9.763.000 6.000.000 9.186.355 6.396.930

1967 9.657.000 6.000.000 9.175.438 6.396.930

1968 8.640.000 6.000.000 9.064.158 6.396.930

1969 9.932.000 6.000.000 9.203.517 6.396.930

1970 1.010.000 6.500.000 0.009950 6.476.972

Ecuacion del LIN-LOG

Dependent Variable: INVERSION

Method: Least Squares

Date: 08/20/11 Time: 02:14

Sample: 1960 1970

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -17479.98 19098.43 -0.915257 0.3839

LOGAINTERES 3917.634 3124.726 1.253753 0.2415

R-squared 0.148686 Mean dependent var 6435.546

Adjusted R-squared 0.054096 S.D. dependent var 3214.201

S.E. of regression 3126.055 Akaike info criterion 19.09590

Sum squared resid 87949989 Schwarz criterion 19.16824

Log likelihood -103.0274 F-statistic 1.571895

Durbin-Watson stat 1.292370 Prob(F-statistic) 0.241519

B1= -17479.98.

Por cada 1% que aumenta el interés, la inversión disminuye; ya que a mayores tasas de interés es menor la tasa de inversión.

Ecuación LOG- LIN

Dependent Variable: LOGAINVERSION

Method: Least Squares

Date: 08/20/11 Time: 02:15

Sample: 1960 1970

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 10.69129 2.918532 3.663242 0.0052

INTERES -0.005751 0.005989 -0.960329 0.3620

R-squared 0.092946 Mean dependent var 7.998717

Adjusted R-squared -0.007838 S.D. dependent var 2.676874

S.E. of regression 2.687344 Akaike info criterion 4.977949

Sum squared resid 64.99635 Schwarz criterion 5.050294

Log likelihood -25.37872 F-statistic 0.922233

Durbin-Watson stat 1.257094 Prob(F-statistic) 0.361977

Por cada porcentaje que aumenta la inversión el interés aumentara 0.005% en dólares.

Ecuación LOG-LOG.

Dependent Variable: LOGAINVERSION

Method: Least Squares

Date: 08/20/11 Time: 02:16

Sample: 1960 1970

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 21.73464 16.61812 1.307888 0.2233

LOGAINTERES -2.250100 2.718919 -0.827572 0.4293

R-squared 0.070716 Mean dependent var 7.998717

Adjusted R-squared -0.032538 S.D. dependent var 2.676874

S.E. of regression 2.720075 Akaike info criterion 5.002162

Sum squared resid 66.58929 Schwarz criterion 5.074507

Log likelihood -25.51189 F-statistic 0.684875

Durbin-Watson stat 1.248960 Prob(F-statistic) 0.429310

B1=21.73

Independientemente del cambio porcentual de la interés la inversión aumentara o disminuirá en un 21.7%.

B2= 2.250

Por cada porcentaje que aumenta la inversión las tasas de interés aumentara en un 2.250%

Ecuacion RECIPROCA.

Dependent Variable: INVERSION

Method: Least Squares

Date: 08/20/11 Time: 02:17

Sample: 1960 1970

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 10707.27 3200.421 3.345580 0.0086

RECIINTERES -1827998. 1310931. -1.394428 0.1966

R-squared 0.177664 Mean dependent var 6435.546

Adjusted R-squared 0.086293 S.D. dependent var 3214.201

S.E. of regression 3072.391 Akaike info criterion 19.06127

Sum squared resid 84956291 Schwarz criterion 19.13361

Log likelihood -102.8370 F-statistic 1.944429

Durbin-Watson stat 1.326096 Prob(F-statistic) 0.196649

B1= 10707.27

Independientemente del reciproco del interes las cantidades invertidas serán de 10707.27

B2= -1827998

Por cada unidad que aumenta el reciproco de la inversión, el interés disminuirá en 1827998

ANALISIS DEL EJERCICIO INVERSION VS TASA DE INTERES

Signos Aprioris

I= 2799.873-1.765517i

Ee=(3456.538) (1.092665)

T-stat= 0.810022 1.094866

Prob= 0.4388 0.3020

R2=0.019486

R=0.117537

F- Stat=1.198731

Prob F=0.302009

BETA1= 2799.873

BETA2= 1.765517

B1 es ± Porque esta expresada en términos % por lo tanto los cambios % en la inversión pueden aumentar o disminuir

B2 es negativa por que hay una relación inversamente proporcional entre la Tasa de Interés y la Inversión; ya que a mayor tasa de interés menor inversión y a menor tasa de interés mayor inversión.

2- Lectura de los Parámetros

BETA1= = 2799.873

BETA2= 1.765517

BETA1= el valor Promedio de la Inversión será de 2799.873 independientemente de la tasa de Interés.

BETA2= por cada 1% que aumenta la Tasa de interés la inversión disminuye en 1.765517

3-Lectura de coeficientes

Correlación= 0.117537

Determinación=0.19486

R= la variación de % de la Inversión y la tasa de interés están asociadas linealmente en un 11.7%

R2= LA variación % de la inversión se explica en un 79% por la variación de la tasa de interés

4- Prueba de Hipótesis Individual de los ParámetrosB1= Ho B1=0

H1 B1≠0

t-Statistic= ≥ 2 t-Statistic=-0.81≥ 2

Prob= ≤ 0.05 Prob= 0.4388≤ 0.05

No se cumple ninguno de los dos criterios por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se concluye que B1 no es estadísticamente significativa.

B2= Ho B1=0

H1 B1≠0

t-Statistic= ≥ 2 t-Statistic=1.094≥ 2

Prob= ≤ 0.05 Prob= 0.3020 ≤ 0.05

No se cumple ninguno de los dos criterios por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se concluye que B1 no es estadísticamente significativa

5-Prueba de Hipótesis Conjunta.

Ho= ( B1,B2)=0

Ho= ( B1,B2) ≠0

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