Econometría

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CC.SS

ESCUELA DE INGENIERIA ECONÓMICA

Curso              :  Econometría I          

Profesor           :  MSc. Ing. Raúl Martínez  

Jefe de Practicas: Diana Lucia Alegría Barboza

PRÁCTICA CALIFICADA 2 

1. Marque con V o F las siguientes preguntas:  (5puntos)

1. En el modelo de regresión lineal clásico de k variables se obtiene k ecuaciones normales: una para cada parámetro especificado en la ecuación de regresión.  (V)

Si se obtienen k ecuaciones normales uno para cada parámetro especificado en la ecuación de regresión.

1. Si 𝑢̂= vector de residuos, 𝑢= vector de perturbaciones y M=matriz generadora de residuos, entonces se cumple 𝑢̂ = 𝑀𝑢.  (V)

El vector de residuos es igual al producto de matriz generadora por el vector de perturbaciones  𝑢̂ = 𝑀𝑢

1. Si se estima un modelo de regresión clásico de k variables por MCO, entonces la correlación muestral de los regresores con los residuos es cero.  (V)

La correlación muestral de los regresores con los residuos es cero

X’e=0

1. Para el caso anterior, los valores estimados de la variable dependiente no están correlacionados con los residuos. (V)

No están correlacionados con los residuos

Y sombrero

 y^’e=0

[pic 1]

[pic 2]

[pic 3]

[pic 4][pic 5]

[pic 6]

solución 3

Concluimos la presencia de cambio estructural como podemos ver en una de las gráficas la serie explota con banda superior positiva y por lo tanto hay punto de quiebre donde se evidencia el cambio estructural.

También hay una posible presencia heterocedastica de los errores.

Un cambio estructural en una serie de tiempo se presenta cuando hay modificaciones instantáneas o permanentes, invariables e inesperadas en uno o más componentes estructurales, debido a eventos específicos

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