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El concepto de contrato forward


Enviado por   •  11 de Enero de 2014  •  Informe  •  525 Palabras (3 Páginas)  •  488 Visitas

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Un contrato forward es un acuerdo para comprar o vender un activo

determinado a un precio específico en una fecha futura determinada. Los

forward mas transados en el área de tesorería son: de monedas, renta fija

y metales

• Son acuerdos privados “over the counter” (OTC), sin mercado secundario

• Comprar el activo subyacente en una fecha específica a un precio

determinado toma una “posición larga” . Vender el activo subyacente para

la misma fecha y precio pactado asume una “posición corta”

• Al precio pactado al comienzo del contrato se le denomina precio de

entrega o “delivery price” o K. Donde St es el precio spot del activo en la

fecha de vencimiento del contrato

• Tipos de Forward:

– Forward Rate Agreements (FRAs) o forward sobre tasas de interés.

– Forward sobre Commodities

– Forward sobre Acciones, Índices Accionarios o Carteras

– Forward sobre Divisas

Un contrato forward es un acuerdo para comprar o vender un activo

determinado a un precio específico en una fecha futura determinada. Los

forward mas transados en el área de tesorería son: de monedas, renta fija

y metales

• Son acuerdos privados “over the counter” (OTC), sin mercado secundario

• Comprar el activo subyacente en una fecha específica a un precio

determinado toma una “posición larga” . Vender el activo subyacente para

la misma fecha y precio pactado asume una “posición corta”

• Al precio pactado al comienzo del contrato se le denomina precio de

entrega o “delivery price” o K. Donde St es el precio spot del activo en la

fecha de vencimiento del contrato

• Tipos de Forward:

– Forward Rate Agreements (FRAs) o forward sobre tasas de interés.

– Forward sobre Commodities

– Forward sobre Acciones, Índices Accionarios o Carteras

– Forward sobre Divisas

Un contrato forward es un acuerdo para comprar o vender un activo

determinado a un precio específico en una fecha futura determinada. Los

forward mas transados en el área de tesorería son: de monedas, renta fija

y metales

• Son acuerdos privados “over the counter” (OTC), sin mercado secundario

• Comprar el activo subyacente en una fecha específica a un precio

determinado toma una “posición larga” . Vender el activo subyacente para

la misma fecha y precio pactado asume una “posición corta”

• Al precio pactado al comienzo del contrato se le denomina precio de

entrega o “delivery price” o K. Donde St es el precio spot del activo en la

fecha de vencimiento del contrato

• Tipos de Forward:

– Forward Rate Agreements (FRAs) o forward sobre tasas de interés.

– Forward sobre Commodities

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