Mercado Financiero

Universidad Tecnológica de Honduras

Alumna:

Merideth Gutierrez Orellana

201310040058

Catedrático:

Lic. Eduardo Enamorado

Asignatura:

Mercados Financieros

15 de junio de 2015.

Desarrolle lo que se le solicita de una forma clara y ordenada

1.- Compre una Letra del BCH a un plazo de 182 días, con un monto disponible de L.7,000,000 utilice una tasa del 9%, aplique todas las formulas.

Precio= 100/ 1 + (0.09) (182/360)= 95.6480153

VN= 7,000.00/ 95.6480153*100= 7,318.50

VP= 7,300.00 *95.6480153 /100= 6,982.305117

D= 7,300,000-6,980.305117= 317.694883

Impto.= 317.694883*0.10= 31,7694883

Rendimiento: 285.9253947

2.- Compre una Letra del BCH a un plazo de 182 dias, con un monto disponible de L.8,000,000 utilice una tasa del 8%, aplique todas las formulas.

Precio= 100/ 1 + (0.08) (182/360)= 63.06937653

VN= 8,000.000/ 63.06937653*100= 12684.4444

VP= 12684.4444*63.06937653/100= 8,000.00

D= 12,684.4444- 8,000.0000 = 4,684.444440

Impto.= 468.444440*0.10= 468.44444

Rendimiento: 4,215.999961

3.- Compre una Letra del BCH a un plazo de 91 días, con un monto disponible de L.7,000,000 utilice una tasa del 11%, aplique todas las formulas.

Precio= 100/ 1 + (0.11) (91/360)= 97.29466767

VN= 7,000.000/ 97.29466767*100= 7,194.638892

VP= 7,194.638892* 97.29466767/100= 7,000.000000

D= 7,194.638892- 7,000.0000 =194.638892

Impto.= 194.638892*0.10= 19.463889

Rendimiento: 175.175003

4.- Compre una Letra de BCH a un plazo de 91 días y busque ganar el 8% con una disponibilidad de L. 60, 000.00

NOTA: No aplica ya que el monto de la disponibilidad es menor a Lps. 100,000.00

TEMA TASAS FORWARD

5. Calcule la tasa forward a 2 años una vez que ha transcurrido 1 año, tasa a 1 año 8%, tasa a 2 años 10% y tasa a 3 años 12%, compruébelo con un capital de $5,000.00

Desarrollo tasa forward

1 a 2 años

TF= (1+1.10)^2/(1+0.08)

TF=4.41/1.08

TF=4.08-1

TF=3.08

TF=3%

Comprobación

5, 000 x 1.10^2= 5, 000 x1.08

6, 050.00=5400x 1.03=5, 562

DE TRES AÑOS EN DELANTE

TF= (1+1.12)^3/(1+1.10)-1

TF=9.528128/2.1-1

TF=3.53720381

TF=3%

Comprobación

5, 000 x 1.12^3= 5, 000 x1.10

7, 024.64=5400x 1.03=5, 665

6. Calcule la tasa

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