Problemas De Finanzas

Una acción tiene una beta de 0.92 y un rendimiento esperado de 10.3%. Un activo libre de riesgo gana actualmente 5%.

¿Cuál es el rendimiento esperado de un portafolio que se encuentra igualmente distribuido entre los dos activos?

Si un portafolio de los dos activos tiene una beta de 50% ¿Cuáles son las ponderaciones del portafolio?

Si un portafolio de los dos activos tiene un rendimiento esperado de 9% ¿Cuál es su beta?

La tasa de rendimiento libre de riesgo es 6% y la prima de riesgo del mercado es de 5%. El beta del proyecto es de 1.8 con flujos netos de efectivo esperado después de impuestos de 600 durante cinco años. El desembolso inicial de inversión requerido sobre el proyecto es de 1 800.

¿Cuál es el rendimiento requerido ajustado por el riesgo sobre el proyecto?

¿Debería ser aceptado el proyecto?

Usted planea invertir 100 000 en dos valores A y B. El rendimiento esperado de A es R_A=9% y su σ_A=4% y el rendimiento esperado de B es R_B=10% y su σ_B=5%.

Construya una tabla que dé el rendimiento esperado de la cartera y la desviación estándar para una participación de 100, 75, 50, 25 y 0% del valor A.

Use sus valores calculados de la esperanza del rendimiento del portafolio 〖E(R〗_p) y la desviación estándar del portafolio 〖σ(R〗_p) para graficar la varianza mínima del conjunto de oportunidades del portafolio.

Usted tiene un portafolio de acciones distribuidos así: 25% en las acciones Q, 20% en las acciones R, 15% en las acciones S y 40% en las acciones T. Las betas de estas acciones son 0.75, 1.90, 1.38 y 1.16 en cada caso. ¿Cuál es la beta del portafolio?

Se tiene dos activos riesgosos A y B cuyos rendimientos esperados son R_A=20% y R_B=10% y sus volatilidades son σ_A=5% y σ_B=2% con un coeficiente de correlación ρ_(A,B)=+1. Determine la participación del activo A en la cartera de manera que se logre la mínima varianza en la cartera.

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