ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Control y Evaluacion de Riesgos


Enviado por   •  19 de Febrero de 2023  •  Ensayo  •  43.247 Palabras (173 Páginas)  •  148 Visitas

Página 1 de 173

[pic 1]

[pic 2]

Nombre: Diana Araceli Vargas Pineda

Profesor: L.C Adamina Bustillos Vivanco

Materia: Control y Evaluación de Riesgos

Licenciatura:  Contaduría Publica

Entregable 1

INTRODUCCION

Generalmente hemos escuchado el factor del riesgo, bien pues aplicado a las finanzas debemos entenderlo como la posibilidad de que nuestras inversiones no tomen el rumbo que esperábamos. En este sentido es la probabilidad de ocurrencia de un evento no planeado, espontaneo o fortuito. La palabra riesgo proviene del latín “risicare” que significa atreverse o transitar por un sendero peligroso. Sin embargo, el riesgo es parte inevitable de los procesos de toma de decisiones en general. En finanzas el riesgo se asocia con las pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un portafolio de inversión, la medición efectiva y cuantitativa del riesgo se asocia con la probabilidad de una pérdida en el futuro, se debe conocer y responder de manera intuitiva o cuantitativa a las probabilidades que confrontan en cada decisión.

 La palabra latina “probare” significa probar o aprobar y se refiere al grado de credibilidad o aprobación de una opinión y con resultados futuros que miden el grado de incertidumbre. La probabilidad actual se mide con la frecuencia relativa de los eventos pasados. Las matemáticas han transformado la teoría de probabilidad en una poderosa herramienta que involucra información de posiciones en riesgo en grandes corporaciones, para su medición monitoreo.

La palabra “status” se deriva del latín y significa estado y se asocia con la presentación de resúmenes, información ordenada y relevante, así como gráficas que explican el “estado “del algún aspecto económico, demográfico o político.

El objetivo de la gestión de riesgos se puede expresar de dos maneras: • Asegurar que las instituciones o los inversores no sufran pérdidas económicas inaceptables (inaceptables). • Mejorar el desempeño financiero de las mencionadas entidades económicas, teniendo en cuenta la rentabilidad ajustada al riesgo. El riesgo financiero es la posibilidad de sufrir una pérdida de valor económico. Debido en parte a la década de los 90 ya la actual crisis financiera, la gestión del riesgo financiero ha adquirido especial relevancia a nivel internacional.

El concepto de riesgo vincula un conjunto de factores y tareas que están diseñadas para ser adecuadamente medidas, evaluadas y controladas, tales como la construcción de métricas, funciones de distribución de probabilidad de pérdida, cálculo de varianza, etc., así como la creación de una cultura objetivo de riesgo que permita el consumo de los usuarios para segmentar y orientar esfuerzos y producir productos más adecuados para los consumidores.

El riesgo de mercado es la incertidumbre creada por factores externos a la empresa que afectan su salud financiera general. Esto puede deberse a factores como la inflación, la tasa de crecimiento, los precios de las acciones o las tasas de interés. Otro tipo de riesgo es el Riesgo Operacional, el cual está determinado por procedimientos y procedimientos operativos. Es responsabilidad del empleador evaluar los riesgos operativos e implementar soluciones para evitar pérdidas para su empresa.

La evaluación de riesgos presenta dos componentes.

El proceso de evaluación de riesgos examina los posibles peligros de un proyecto y luego crea un plan para evitar o mitigar estos riesgos.

El peligro que representa la droga debe evaluarse antes de implementar un plan de tratamiento.

El departamento de análisis de riesgos considera varios escenarios y métodos para determinar un curso de acción final.

El primer paso es determinar el peligro, que es la fuente, situación o acto que puede provocar el daño. Esto incluye cualquier peligro de daño a la propiedad o daño al medio ambiente. Además, los peligros se pueden combinar con daños a la propiedad y lesiones.

Varianza: es una medida de dispersión y se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos en relación con su media aritmética.

Sesgo: el sesgo es la diferencia entre cualquier valor de la serie y la media.

Desviación Estándar: Es una medida que brinda información sobre la dispersión promedio de una variable. La desviación estándar siempre es mayor o igual a cero.

Covarianza: Es una medida estadística de la relación entre dos variables, en este caso expresa el grado en que los rendimientos de dos activos se mueven entre sí.

Covarianza positiva: indica que los rendimientos de los activos cambian en la misma dirección

Covarianza negativa: significa que se mueven en direcciones opuestas.

Rentabilidad esperada: esta es la cantidad que razonablemente esperamos recibir de nuestra inversión.

Rentabilidad Bursátil o de una acción : Es la relación entre los dividendos pagados y el precio de mercado de la acción subyacente, expresado en porcentaje.

Riesgo: Definido como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son amenazas y vulnerabilidades.

Correlación: es una medida estadística que expresa el grado en que dos variables están linealmente relacionadas (es decir, varían juntas a una tasa constante).

Varianza de cartera: una estadística en la teoría de inversión moderna que ayuda a medir la dispersión del rendimiento promedio de una cartera de su media

Valor en Riesgo: Se utilizará para medir la posible pérdida en un determinado intervalo de tiempo en condiciones normales de mercado, con cierta probabilidad o confianza.

Riesgo de Cartera: La compra de un conjunto diferente de activos financieros y/o emitidos por distintas entidades autorizadas se conoce como tenencia de una cartera o cartera de valores.

Para efectos de este ejercicio se determina que la mejor manera de realizar y resolver el problema que se nos presenta, que es Con los datos de los precios de cierre de las acciones Peñoles y Grupo Financiero Inbursa realizar: Rendimientos esperados diarios de cada acción; Varianza de cada acción; Desviación estándar o riesgo de cada acción; Covarianza de las dos acciones

DESARROLLO

FECHA

PRECIO DE CIERRE

PEOLES

RENDIMIENTO

 MEDIA

VARIANZA DE LA ACCION

DESVIACION ESTANDAR

1

24.09.2021

                      254.87

             0.00616000

                      288.73

                          6.23

                          2.50

2

23.09.2021

                      253.30

-           0.00023687

                      288.73

                          6.82

                          2.61

3

22.09.2021

                      253.36

-           0.00181560

                      288.73

                          6.80

                          2.61

4

21.09.2021

                      253.82

-           0.02486014

                      288.73

                          6.62

                          2.57

5

20.09.2021

                      260.13

-           0.01560758

                      288.73

                          4.44

                          2.11

6

17.09.2021

                      264.19

-           0.01336160

                      288.73

                          3.27

                          1.81

7

15.09.2021

                      267.72

             0.00126998

                      288.73

                          2.40

                          1.55

8

14.09.2021

                      267.38

-           0.00239360

                      288.73

                          2.48

                          1.57

9

13.09.2021

                      268.02

             0.01063353

                      288.73

                          2.33

                          1.53

10

10.09.2021

                      265.17

-           0.00011313

                      288.73

                          3.02

                          1.74

11

09.09.2021

                      265.20

-           0.02085219

                      288.73

                          3.01

                          1.73

12

08.09.2021

                      270.73

-           0.01621542

                      288.73

                          1.76

                          1.33

13

07.09.2021

                      275.12

-           0.03245856

                      288.73

                          1.01

                          1.00

14

06.09.2021

                      284.05

-           0.00728745

                      288.73

                          0.12

                          0.34

15

03.09.2021

                      286.12

             0.00685027

                      288.73

                          0.04

                          0.19

16

02.09.2021

                      284.16

             0.00489161

                      288.73

                          0.11

                          0.34

17

01.09.2021

                      282.77

-           0.00643633

                      288.73

                          0.19

                          0.44

18

31.08.2021

                      284.59

             0.00418145

                      288.73

                          0.09

                          0.30

19

30.08.2021

                      283.40

             0.01150318

                      288.73

                          0.15

                          0.39

20

27.08.2021

                      280.14

             0.01063754

                      288.73

                          0.40

                          0.63

21

26.08.2021

                      277.16

-           0.00252562

                      288.73

                          0.73

                          0.85

22

25.08.2021

                      277.86

             0.00208738

                      288.73

                          0.64

                          0.80

23

24.08.2021

                      277.28

-           0.00086555

                      288.73

                          0.71

                          0.84

24

23.08.2021

                      277.52

             0.01967426

                      288.73

                          0.68

                          0.83

25

20.08.2021

                      272.06

             0.00448430

                      288.73

                          1.51

                          1.23

26

19.08.2021

                      270.84

-           0.01635652

                      288.73

                          1.74

                          1.32

27

18.08.2021

                      275.27

-           0.00214335

                      288.73

                          0.98

                          0.99

28

17.08.2021

                      275.86

             0.00184876

                      288.73

                          0.90

                          0.95

29

16.08.2021

                      275.35

             0.01518068

                      288.73

                          0.97

                          0.99

30

13.08.2021

                      271.17

             0.00210200

                      288.73

                          1.68

                          1.29

31

12.08.2021

                      270.60

-           0.02457502

                      288.73

                          1.79

                          1.34

32

11.08.2021

                      277.25

-           0.00310189

                      288.73

                          0.72

                          0.85

33

10.08.2021

                      278.11

             0.00640035

                      288.73

                          0.61

                          0.78

34

09.08.2021

                      276.33

-           0.03372779

                      288.73

                          0.84

                          0.91

35

06.08.2021

                      285.65

-           0.02916156

                      288.73

                          0.05

                          0.23

36

05.08.2021

                      293.98

             0.01802844

                      288.73

                          0.15

                          0.39

37

04.08.2021

                      288.68

             0.02535680

                      288.73

                          0.00

                          0.00

38

03.08.2021

                      281.36

             0.02217799

                      288.73

                          0.29

                          0.54

39

02.08.2021

                      275.12

-           0.02028206

                      288.73

                          1.01

                          1.00

40

30.07.2021

                      280.70

-           0.02212326

                      288.73

                          0.35

                          0.59

41

29.07.2021

                      286.91

             0.01725280

                      288.73

                          0.02

                          0.13

42

28.07.2021

                      281.96

             0.02376224

                      288.73

                          0.25

                          0.50

43

27.07.2021

                      275.26

-           0.01078980

                      288.73

                          0.99

                          0.99

44

26.07.2021

                      278.23

             0.00348632

                      288.73

                          0.60

                          0.77

45

23.07.2021

                      277.26

-           0.00353459

                      288.73

                          0.71

                          0.85

46

22.07.2021

                      278.24

             0.01480736

                      288.73

                          0.60

                          0.77

47

21.07.2021

                      274.12

             0.01703633

                      288.73

                          1.16

                          1.08

48

20.07.2021

                      269.45

-           0.00356281

                      288.73

                          2.02

                          1.42

49

19.07.2021

                      270.41

-           0.02022854

                      288.73

                          1.82

                          1.35

50

16.07.2021

                      275.88

-           0.01355662

                      288.73

                          0.90

                          0.95

51

15.07.2021

                      279.62

             0.00514985

                      288.73

                          0.45

                          0.67

52

14.07.2021

                      278.18

             0.00949026

                      288.73

                          0.60

                          0.78

53

13.07.2021

                      275.54

             0.00998040

                      288.73

                          0.95

                          0.97

54

12.07.2021

                      272.79

-           0.01528648

                      288.73

                          1.38

                          1.17

55

09.07.2021

                      276.96

-           0.00949596

                      288.73

                          0.75

                          0.87

56

08.07.2021

                      279.59

             0.00536500

                      288.73

                          0.45

                          0.67

57

07.07.2021

                      278.09

-           0.00136646

                      288.73

                          0.61

                          0.78

58

06.07.2021

                      278.47

-           0.00614070

                      288.73

                          0.57

                          0.76

59

05.07.2021

                      280.18

             0.00503248

                      288.73

                          0.40

                          0.63

60

02.07.2021

                      278.77

             0.00943430

                      288.73

                          0.54

                          0.73

61

01.07.2021

                      276.14

             0.00354892

                      288.73

                          0.86

                          0.93

62

30.06.2021

                      275.16

             0.01264719

                      288.73

                          1.00

                          1.00

63

29.06.2021

                      271.68

-           0.01372939

                      288.73

                          1.58

                          1.26

64

28.06.2021

                      275.41

-           0.00951309

                      288.73

                          0.96

                          0.98

65

25.06.2021

                      278.03

-           0.00719347

                      288.73

                          0.62

                          0.79

66

24.06.2021

                      280.03

             0.00339249

                      288.73

                          0.41

                          0.64

67

23.06.2021

                      279.08

             0.00458650

                      288.73

                          0.51

                          0.71

68

22.06.2021

                      277.80

-           0.00777538

                      288.73

                          0.65

                          0.81

69

21.06.2021

                      279.96

-           0.00717960

                      288.73

                          0.42

                          0.65

70

18.06.2021

                      281.97

-           0.00500053

                      288.73

                          0.25

                          0.50

71

17.06.2021

                      283.38

-           0.05307361

                      288.73

                          0.16

                          0.39

72

16.06.2021

                      298.42

-           0.00767375

                      288.73

                          0.51

                          0.71

73

15.06.2021

                      300.71

-           0.00069835

                      288.73

                          0.78

                          0.88

74

14.06.2021

                      300.92

             0.01342550

                      288.73

                          0.81

                          0.90

75

11.06.2021

                      296.88

-           0.00161681

                      288.73

                          0.36

                          0.60

76

10.06.2021

                      297.36

-           0.00363196

                      288.73

                          0.41

                          0.64

77

09.06.2021

                      298.44

-           0.01836215

                      288.73

                          0.51

                          0.72

78

08.06.2021

                      303.92

-           0.02161753

                      288.73

                          1.25

                          1.12

79

07.06.2021

                      310.49

             0.00550742

                      288.73

                          2.57

                          1.60

80

04.06.2021

                      308.78

             0.01101108

                      288.73

                          2.19

                          1.48

81

03.06.2021

                      305.38

-           0.02767044

                      288.73

                          1.51

                          1.23

82

02.06.2021

                      313.83

             0.02004270

                      288.73

                          3.42

                          1.85

83

01.06.2021

                      307.54

             0.01609547

                      288.73

                          1.92

                          1.39

84

31.05.2021

                      302.59

             0.01692059

                      288.73

                          1.04

                          1.02

85

28.05.2021

                      297.47

             0.02817091

                      288.73

                          0.42

                          0.64

86

27.05.2021

                      289.09

             0.01850635

                      288.73

                          0.00

                          0.03

87

26.05.2021

                      283.74

             0.02410658

                      288.73

                          0.14

                          0.37

88

25.05.2021

                      276.90

             0.00032503

                      288.73

                          0.76

                          0.87

89

24.05.2021

                      276.81

-           0.03417507

                      288.73

                          0.77

                          0.88

90

21.05.2021

                      286.27

             0.00960632

                      288.73

                          0.03

                          0.18

91

20.05.2021

                      283.52

             0.00433832

                      288.73

                          0.15

                          0.38

92

19.05.2021

                      282.29

-           0.02426583

                      288.73

                          0.23

                          0.47

93

18.05.2021

                      289.14

             0.01379954

                      288.73

                          0.00

                          0.03

94

17.05.2021

                      285.15

             0.03352621

                      288.73

                          0.07

                          0.26

95

14.05.2021

                      275.59

-           0.00410029

                      288.73

                          0.94

                          0.97

96

13.05.2021

                      276.72

             0.00072275

                      288.73

                          0.78

                          0.89

97

12.05.2021

                      276.52

-           0.03142630

                      288.73

                          0.81

                          0.90

98

11.05.2021

                      285.21

-           0.01763613

                      288.73

                          0.07

                          0.26

99

10.05.2021

                      290.24

             0.02528942

                      288.73

                          0.01

                          0.11

100

07.05.2021

                      282.90

-           0.00392365

                      288.73

                          0.18

                          0.43

101

06.05.2021

                      284.01

             0.03066793

                      288.73

                          0.12

                          0.35

102

05.05.2021

                      275.30

-           0.00021794

                      288.73

                          0.98

                          0.99

103

04.05.2021

                      275.36

-           0.00708164

                      288.73

                          0.97

                          0.99

104

03.05.2021

                      277.31

             0.05928383

                      288.73

                          0.71

                          0.84

105

30.04.2021

                      260.87

-           0.01479664

                      288.73

                          4.22

                          2.05

106

29.04.2021

                      264.73

-           0.03120160

                      288.73

                          3.13

                          1.77

107

28.04.2021

                      272.99

             0.00329682

                      288.73

                          1.35

                          1.16

108

27.04.2021

                      272.09

-           0.00687273

                      288.73

                          1.50

                          1.23

109

26.04.2021

                      273.96

-           0.01310410

                      288.73

                          1.19

                          1.09

110

23.04.2021

                      277.55

-           0.02612142

                      288.73

                          0.68

                          0.82

111

22.04.2021

                      284.80

-           0.00080758

                      288.73

                          0.08

                          0.29

112

21.04.2021

                      285.03

             0.03918886

                      288.73

                          0.07

                          0.27

113

20.04.2021

                      273.86

             0.00211787

                      288.73

                          1.20

                          1.10

114

19.04.2021

                      273.28

-           0.03893443

                      288.73

                          1.30

                          1.14

115

16.04.2021

                      283.92

             0.02888138

                      288.73

                          0.13

                          0.35

116

15.04.2021

                      275.72

             0.04218047

                      288.73

                          0.92

                          0.96

117

14.04.2021

                      264.09

             0.00280208

                      288.73

                          3.30

                          1.82

118

13.04.2021

                      263.35

             0.00034175

                      288.73

                          3.50

                          1.87

119

12.04.2021

                      263.26

-           0.00136747

                      288.73

                          3.52

                          1.88

120

09.04.2021

                      263.62

-           0.02871558

                      288.73

                          3.43

                          1.85

121

08.04.2021

                      271.19

             0.02127660

                      288.73

                          1.67

                          1.29

122

07.04.2021

                      265.42

-           0.00915530

                      288.73

                          2.95

                          1.72

123

06.04.2021

                      267.85

             0.02027254

                      288.73

                          2.37

                          1.54

124

05.04.2021

                      262.42

-           0.00461093

                      288.73

                          3.76

                          1.94

125

31.03.2021

                      263.63

             0.00212419

                      288.73

                          3.42

                          1.85

126

30.03.2021

                      263.07

-           0.02630479

                      288.73

                          3.58

                          1.89

127

29.03.2021

                      269.99

             0.00940776

                      288.73

                          1.91

                          1.38

128

26.03.2021

                      267.45

-           0.01361002

                      288.73

                          2.46

                          1.57

129

25.03.2021

                      271.09

             0.00158619

                      288.73

                          1.69

                          1.30

130

24.03.2021

                      270.66

-           0.02394148

                      288.73

                          1.77

                          1.33

131

23.03.2021

                      277.14

-           0.01814967

                      288.73

                          0.73

                          0.85

132

22.03.2021

                      282.17

             0.01630223

                      288.73

                          0.23

                          0.48

133

19.03.2021

                      277.57

-           0.02035523

                      288.73

                          0.68

                          0.82

134

18.03.2021

                      283.22

-           0.00819151

                      288.73

                          0.16

                          0.41

135

17.03.2021

                      285.54

-           0.01558451

                      288.73

                          0.06

                          0.23

136

16.03.2021

                      289.99

             0.00734508

                      288.73

                          0.01

                          0.09

137

12.03.2021

                      287.86

-           0.00816369

                      288.73

                          0.00

                          0.06

138

11.03.2021

                      290.21

             0.01681541

                      288.73

                          0.01

                          0.11

139

10.03.2021

                      285.33

-           0.00739495

                      288.73

                          0.06

                          0.25

140

09.03.2021

                      287.44

             0.01850821

                      288.73

                          0.01

                          0.09

141

08.03.2021

                      282.12

             0.00233943

                      288.73

                          0.24

                          0.49

142

05.03.2021

                      281.46

             0.00348184

                      288.73

                          0.29

                          0.54

143

04.03.2021

                      280.48

-           0.04242727

                      288.73

                          0.37

                          0.61

144

03.03.2021

                      292.38

             0.01227854

                      288.73

                          0.07

                          0.27

145

02.03.2021

                      288.79

             0.00225077

                      288.73

                          0.00

                          0.00

146

01.03.2021

                      288.14

             0.00343583

                      288.73

                          0.00

                          0.04

147

26.02.2021

                      287.15

-           0.00637298

                      288.73

                          0.01

                          0.12

148

25.02.2021

                      288.98

-           0.04325559

                      288.73

                          0.00

                          0.02

149

24.02.2021

                      301.48

             0.00245456

                      288.73

                          0.88

                          0.94

150

23.02.2021

                      300.74

-           0.00442242

                      288.73

                          0.78

                          0.89

151

22.02.2021

                      302.07

-           0.00668719

                      288.73

                          0.97

                          0.98

152

19.02.2021

                      304.09

             0.00779375

                      288.73

                          1.28

                          1.13

153

18.02.2021

                      301.72

-           0.02565292

                      288.73

                          0.92

                          0.96

154

17.02.2021

                      309.46

             0.00672139

                      288.73

                          2.34

                          1.53

155

16.02.2021

                      307.38

             0.00387143

                      288.73

                          1.89

                          1.38

156

15.02.2021

                      306.19

             0.00493158

                      288.73

                          1.66

                          1.29

157

12.02.2021

                      304.68

-           0.00101746

                      288.73

                          1.38

                          1.18

158

11.02.2021

                      304.99

-           0.02783698

                      288.73

                          1.44

                          1.20

159

10.02.2021

                      313.48

-           0.00223300

                      288.73

                          3.33

                          1.82

160

09.02.2021

                      314.18

             0.01107645

                      288.73

                          3.52

                          1.88

161

08.02.2021

                      310.70

-           0.01461217

                      288.73

                          2.62

                          1.62

162

05.02.2021

                      315.24

             0.00618576

                      288.73

                          3.82

                          1.95

163

04.02.2021

                      313.29

-           0.02649303

                      288.73

                          3.28

                          1.81

164

03.02.2021

                      321.59

-           0.02646227

                      288.73

                          5.87

                          2.42

165

02.02.2021

                      330.10

             0.07073614

                      288.73

                          9.30

                          3.05

166

29.01.2021

                      306.75

             0.01903830

                      288.73

                          1.77

                          1.33

167

28.01.2021

                      300.91

             0.00438669

                      288.73

                          0.81

                          0.90

168

27.01.2021

                      299.59

-           0.07360059

                      288.73

                          0.64

                          0.80

169

26.01.2021

                      321.64

             0.01616714

                      288.73

                          5.89

                          2.43

170

25.01.2021

                      316.44

             0.00139047

                      288.73

                          4.17

                          2.04

171

22.01.2021

                      316.00

-           0.00996835

                      288.73

                          4.04

                          2.01

172

21.01.2021

                      319.15

-           0.01040263

                      288.73

                          5.03

                          2.24

173

20.01.2021

                      322.47

-           0.00297702

                      288.73

                          6.19

                          2.49

174

19.01.2021

                      323.43

-           0.04897505

                      288.73

                          6.55

                          2.56

175

18.01.2021

                      339.27

             0.02455272

                      288.73

                        13.88

                          3.73

176

15.01.2021

                      330.94

-           0.04955581

                      288.73

                          9.68

                          3.11

177

14.01.2021

                      347.34

-           0.03143894

                      288.73

                        18.67

                          4.32

178

13.01.2021

                      358.26

-           0.00287501

                      288.73

                        26.28

                          5.13

179

12.01.2021

                      359.29

-           0.01628211

                      288.73

                        27.06

                          5.20

180

11.01.2021

                      365.14

-           0.00859944

                      288.73

                        31.73

                          5.63

181

08.01.2021

                      368.28

-           0.05927555

                      288.73

                        34.40

                          5.86

182

07.01.2021

                      390.11

             0.02412140

                      288.73

                        55.86

                          7.47

183

06.01.2021

                      380.70

-           0.00210139

                      288.73

                        45.97

                          6.78

184

05.01.2021

                      381.50

-           0.00196592

                      288.73

                        46.78

                          6.84

185

04.01.2021

                      382.25

                               -  

                      288.73

                        47.54

                          6.89

SUMATORIA

              53,414.44

-           0.44145211

MEDIA

                    288.73

-           0.00238623

Ahora, se realizo el mismo calculo para el Grupo Inbursa, dando los siguientes datos.

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (71 Kb) pdf (284 Kb) docx (479 Kb)
Leer 172 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com