Ejecicios derivados
Enviado por valeriam92 • 4 de Abril de 2016 • Apuntes • 493 Palabras (2 Páginas) • 242 Visitas
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EJERCICIOS
SWAP:
- A las empresas A y B les han ofrecido los siguientes tipos de interés anuales sobre un préstamo de 10 millones de dólares (en monedas equivalentes) a cinco años:
Dólar | Real | |
Empresa A | 6,1% | 7,2% |
Empresa B | 5,7% | 10,8% |
La empresa A necesita un préstamo en Dólares; la empresa B necesita un préstamo en Reales.
- Diseñe un Swap de tasas en el que no existan intermediarios.
- ¿Qué empresa debe cubrir la disminución del precio del real? ¿Qué empresa debe cubrir el alza del precio del dólar? Justifique su respuesta.
- El swap, cumple las condiciones para su realización por parte de las empresas. Justifique su respuesta.
- A las empresas A y B les han ofrecido los siguientes tipos de interés anuales sobre un préstamo de 10 millones de dólares (en monedas equivalentes) a cinco años:
Mesas | Sillas | |
Empresa A | 6,1% | 7,2% |
Empresa B | 7,7% | 10,8% |
La empresa A necesita un préstamo en Mesas; la empresa B necesita un préstamo en Sillas.
- Diseñe un Swap de tasas en el que no existan intermediarios.
- ¿Qué empresa debe cubrir la disminución del precio de las mesas? ¿Qué empresa debe cubrir el alza del precio de las sillas? Justifique su respuesta.
- El swap, cumple las condiciones para su realización por parte de las empresas. Justifique su respuesta.
Forward:
- De acuerdo a los siguientes antecedentes
DÓLAR Spot | |
BID | ASK |
623,45 | 625,22 |
Tasas Bancarias
| Captación $ | Colocación $ | Captación US$ | Colocación US$ | Tipo de cambio estimado |
30 | 1,67% | 3,23% | 15,52% | 18,15% | $ 632,23 |
60 | 1,94% | 4,01% | 16,95% | 19,45% | $ 541,88 |
90 | 2,14% | 4,62% | 18,67% | 20,98% | $ 638,34 |
180 | 3,00% | 5,35% | 19,25% | 22,25% | $ 558,43 |
360 | 3,24% | 6,30% | 21,58% | 25,42% | $ 693,12 |
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