La regulación emitida por CNBV, Banxico y Basilea II

Cuaderno 1

La regulación emitida por CNBV, Banxico y Basilea II

¿Por qué las autoridades financieras regulan y supervisan la correcta implementación de las normas de regulación? En este cuaderno, además de reforzar el conocimiento sobre lo que ha leído en las Notas 1, clarificará razones sobre esta interrogante en el tema de la administración integral de riesgos. También identificará la importancia de la normativa de la administración integral de riesgos para el sistema financiero mexicano, específicamente la banca múltiple.

Para lograr lo anterior, este cuaderno contiene cuatro actividades. La primera aborda el tema de la Circular Única que presenta la CNBV; la segunda, el de la Circular 4-2006, presentada por Banxico; la tercera, la normatividad de Basilea II, y la cuarta integra todos los elementos reforzados en las tres primeras. Es recomendable que la resolución de estas actividades la alterne con el estudio de las notas de unidad, como se indica en su guía.

Considere que:

Las disposiciones contenidas en los sitios web que se mencionan en sus Notas de unidad no son independientes; la CNBV, por ejemplo, es miembro del comité de Basilea, como puede constatarlo en su página electrónica.

Actividad 1

Instrucciones: Lea con atención y desarrolle lo que se solicita en cada punto.

1. Indique cómo se clasifican los riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras y qué artículo de la circular lo sustenta. Fundamente su respuesta.

Riesgos cuantificables (80)

Discrecionales:

-riesgo de crédito

- riesgo de liquidez

- riesgo de mercado

Riesgos no discrecionales (86):

-riesgos tecnológicos

-riesgo legal

Riesgos No cuantificables (87)

2. Mencione el artículo que establece lo siguiente: “Identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos cuantificables a los que están expuestas, considerando, en lo conducente, los riesgos no cuantificables”.

Artículo 67 apartado III

3. Explique el rol que desempeña el responsable de vigilar y mantener la independencia necesaria entre la unidad para la administración integral de riesgos y las unidades de negocio.

-Definir sus objetivos sobre la exposición al riesgo y desarrollar políticas y procedimientos para la administración

-Delimitar claramente las diferentes funciones, actividades y responsabilidades en materia de Administración

Integral de Riesgos entre sus distintos órganos sociales, unidades administrativas y personal de operación y de

apoyo, en los términos del presente capítulo.

- Identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos cuantificables

a los que están

expuestas y la relación que estos guardan entre sí, considerando, en lo conducente, los riesgos no cuantificables.

- Agrupar, considerando a sus Subsidiarias Financieras, los distintos tipos de riesgo a que se encuentran

expuestas, por Unidad de Negocio o por Factor de Riesgo, causa u origen de éstos. Adicionalmente

- Explique la importancia de dicha unidad.

Conocer los diferentes riesgos para las instituciones bancarias y los artículos que sustentan la información y la acción de realizar dichas operaciones, así como las instituciones que las regulan.

4. Mencione quién propone al comité de riesgos, para su aprobación, las metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la institución, así como las modificaciones.

El consejo de cada institución.

5. Indique el nombre de la unidad cuya función es investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites de exposición al riesgo.

El director general

- De la respuesta anterior, mencione qué debe identificar dicha unidad en sus actividades.

Que se mantenga la independencia necesaria entre la unidad para la admón. Integral de riesgos y las unidades de negocio

6. Complete el siguiente artículo: “Las instituciones en la administración del riesgo de liquidez, como mínimo deberán…”.

Considerar la liquidez que contractualmente les puedan requerir sus Subsidiarias Financieras, las entidades pertenecientes al mismo Grupo Financiero o las Personas Relacionadas Relevantes; de igual forma deberán considerar la liquidez que contractualmente las Instituciones puedan requerir de las entidades o personas mencionadas. Para efectos de lo anterior, deberán efectuar el respectivo análisis por tipo de moneda, unidades de cuenta y de referencia, en lo individual y de manera consolidada.

7. Mencione los aspectos que deben tomar en cuenta las instituciones para contemplar los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos.

Articulo 78

8. Defina qué deben contemplar como mínimo las instituciones en la administración de riesgos de crédito y que artículo lo indica.

Artículo 80

9. Complete el siguiente artículo: “Las instituciones en la administración del riesgo de mercado, por lo que hace a títulos para negociar, títulos disponibles para la venta, operaciones de reporto, otras operaciones con valores y los instrumentos derivados clasificados como…”

…de negociación así como los de cobertura para las posiciones primarias mencionadas en este artículo, como mínimo deberán:

I. Analizar, evaluar y dar seguimiento a todas las posiciones sujetas a riesgo de mercado antes mencionadas,

utilizando para tal efecto modelos de valor en riesgo que tengan la

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