Problemas econometricos

PROBLEMAS ECONOMETRICOS

     En este momento piense que es un Comisionista de la Bolsa de Valores de la República de Springfield y a raíz del incremento del Precio del Barril del Petróleo todos sus clientes, incluido el Alcalde Diamante, entran en un gran pánico por lo que pueda pasar con el Precio de sus Acciones y /o Inversiones. Por tal razón, la Bolsa le ha encomendado la labor de determinar cuál puede ser el efecto que el Precio del Barril pueda causar en el Precio de TODAS las Acciones que tiene a su cargo, de hecho; se le pide específicamente que obtenga la inmediata (o no) respuesta generalizada de dichos precios frente a las Variaciones del Precio del Crudo. Para tal labor, usted cuenta con información sobre el Precio del Barril de Petróleo (WTI), la Tasa de Interés a término Fijo (DTF), el Índice General de Bolsa de Springfield (IGBS) y el Índice de Producción Industrial (IPI) para un periodo mensual desde abril de 2006 hasta agosto de 2021.

PARTE A: HETEROSCEDASTICIDAD

1. Estime los modelos y reporte sus resultados en una tabla

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Tabla 1 Modelo 1: Estimaciones modelo 1

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 Tabla 2 Modelo 1: Estimaciones modelo 2

1. Realice las pruebas que determinen la existencia o no de un problema de heteroscedasticidad (análisis formal)

Tabla 3: Estadísticos de prueba para la detección de la heteroscedasticidad

Como se evidencia en las pruebas realizadas, tanto para el modelo 1 como para el modelo 2 hay problemas de heteroscedasticidad, ya que es estadísticamente significativo puesto que la probabilidad esta entre 0% y 1%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia del 1%.

1. En caso de existir heteroscedasticidad, resuelva el problema y estime un modelo que no presente problemas de heteroscedasticidad. Reporte los resultados del modelo corregido y de ser posible demuestre que el método empleado solucionó el problema.

Modelo 3:

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Modelo 4:

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     Se utilizó el método MCP (Mínimos cuadrados ponderados) y no fue posible corregirlos, por lo tanto, se evidencia que los modelos siguen presentando problemas de heteroscedasticidad, se rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad a partir de las pruebas estadísticas realizadas.

Tabla 4: Estadísticos de prueba para la detección de la heteroscedasticidad

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