Actividad 3 Modelo de Regresion

Anexo
El modelo de regresión lineal simple en contextos financieros

1. Revisa los siguientes datos cuantitativos que representan un ejemplo del rendimiento de las acciones de una empresa.

• Yt = 0.0345 + 0.8341Xt
• ee = (0.00407166) (0.15482422)
• t = (8.4732)    (5.3874)
• Fc = 10.85
• R2 = 0.7544
• Yt = 0.0345 + 0.8341Xt
• n = 12

Donde Yt = Tasa mensual de rendimiento de las acción A de una empresa y Xt = Tasa mensual de rendimiento del mercado.

1. Responde y desarrolla los siguientes puntos con base en la información anterior:

1. ¿Cómo se interpretan los coeficientes del modelo econométrico?

                Yt = 0.0345 + 0.8341Xt

Lo que indica el coeficiente de la pendiente que el rendimiento aumentara en un 83  por cada 100 con relacion positia.

1. ¿Cómo se interpretan los valores del error estándar de cada coeficiente del modelo?
   Podemos observar que el error estandar 0.7544 es moderadamente alto.
   
2. Realiza la prueba de validación para cada coeficiente con base en el estadístico
   “t”.
   Yt = 0.0345 + 0.8341Xt

Con t = 8.4732        Yt = 7.102

Con t = 5.3874          Yt = 4.538

1. Aplica la prueba de hipótesis “F” del modelo.
   

1. Interpreta el coeficiente de determinación (R2).
   El coeficiente de correlacion es moderadamente algo.
   
2. Elabora el informe de resultados.

1. Revisa el siguiente caso y realiza lo que se te pide a continuación:

Una empresa recabó información del costo total (Y) y el volumen de producción (X).

1. Formula el modelo econométrico de regresión simple.
   
   Y = 3,610.94 + 9.36x
2. Estima el modelo econométrico usando el software “E - VIEWS” u hoja de cálculo.
   

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