Análisis de Riesgo y Conformación del Portafolio de Inversiones en NYSE
Enviado por David Alberto Botero Reyes • 4 de Abril de 2017 • Trabajo • 2.425 Palabras (10 Páginas) • 226 Visitas
Análisis de Riesgo y Conformación del Portafolio de Inversiones en NYSE
Trabajo Individual Fase 3
David Alberto Botero Reyes
Docente: Martha Lucía Fuertes Díaz
Universidad Nacional Abierta y a Distancia Unad- Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios Ecacen -Maestría en Administración de Organizaciones
Mercados de Capitales, Riesgos y Coberturas en Ámbitos Mundiales
2016-2
- Introducción
Invertir en la bolsa de valores de Nueva York significa seleccionar empresas, que presenten un comportamiento bursátil con buen desempeño dentro del mercado de capitales, para ello implica conocer el comportamiento y la tendencia de las acciones y el comportamiento macroeconómico de las organizaciones en un contexto global que permita al posible inversor, seleccionar las mejores alternativas de inversión, a través de la revisión e identificación de los indicadores más representativos de tipo financiero y económicos y la manera de interpretar el resultado que arroja cada indicador.
Todo este proceso debe estar sustentado en el análisis fundamental (Top Down o Bottom up) y análisis técnico que realiza un sistema de predicción bursátil, para determinar la función y comportamiento en los mercados de valores, que permita identificar las empresas y sectores más atractivos para invertir en el Mercado Mundial de Capitales
El trabajo desarrollado muestra el proceso de selección de la mejor alternativa de inversión aplicando análisis fundamental y técnico de un sector de la economía de Estados Unidos, tres subsectores y tres empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de New York. De la cual se toma la empresa de mejor desempeño y se realizan los análisis fundamental y técnico, utilizando el simulador de Investopedia para la compra de las acciones, una vez realizada la inversión, se aplica los coeficientes Beta y Eva, para medir el nivel de riesgo de la inversión realizada.
- Objetivos
- Objetivo General
Conformar el portafolio de inversión a través del simulador de investopedia de la Bolsa de Valores de Nueva York
- Objetivos Específicos
Analizar tres subsectores importantes relacionados con en el sector seleccionado y seleccionar el de mejor desempeño
Analizar tres empresas del subsector seleccionado, con sus respectivos indicadores fundamentales y técnicos.
Seleccionar la empresa de mejor desempeño a través del análisis fundamental (Top Down o Bottom up) y análisis técnico.
Realizar el análisis de riesgo de las inversiones a través Coeficiente BETA (β) y EVA
3. Análisis e Identificación de Empresas y Sectores Atractivos para Invertir en el Mercado Mundial de Capitales
3. 1 Selección y Análisis del Sector Servicios. Análisis Fundamental Top – Down y Análisis Técnico
Los mercados con más oportunidades se pueden encontrar en el sector de servicios prácticamente en todos los mercados de los EE.UU. En este sentido, se puede deducir que el sector servicios brinda una buena oportunidad de inversión, si se tiene en cuenta su crecimiento en el mercado
El siguiente ejercicio se realiza con el sector de Bienes de consumo, para aplicar los diferentes indicadores en el Análisis Fundamental y Análisis Técnico. En el análisis de sectores se detectó, que el sector de servicios presenta una serie de indicadores estables. Comparado con otros sectores, el resultado del análisis es el siguiente:
Tabla 1: Sector seleccionado Servicios
Tabla 1. Sectores e indicadores de desempeño Fundamental y Técnico
Sector | 1 Day PriceChange % | MarketCap [pic 1] | P/E | ROE % | Div. Yield % | Long-Term Debt toEquity | Price toBook Value | NetProfit Margin % (mrq) | Price toFree Cash Flow (mrq) |
Financial | 0.45 | 97769250.5B | 15.80 | 8.20 | 3.07 | 117.70 | 1.60 | 17.60 | 21.45 |
Consumer Goods | 5.36 | 2073312.6B | 14.76 | 13.20 | 3.35 | 104.15 | 1.25 | 5.38 | 218.41 |
Technology | 0.97 | 618481.3B | 25.91 | 15.35 | 1.86 | 46.64 | 3.27 | 12.33 | 192.40 |
Services | -0.10 | 386232.3B | 20.69 | 24.15 | 1.71 | 67.23 | -61.36 | 10.85 | 645.85 |
Basic Materials | 0.21 | 277957.8B | 17.41 | 6.45 | 3.13 | 57.96 | 3.07 | 1.32 | 4.53 |
Healthcare | 0.45 | 145639.3B | 47.91 | 19.49 | 2.57 | 110.50 | 3393.81 | 16.68 | -76.35 |
Industrial Goods | 1.10 | 112202.4B | 37.24 | 11.99 | 1.79 | 168.61 | 12.13 | 4.99 | -10.24 |
Utilities | -0.82 | 27132.4B | 16.18 | 11.36 | 3.48 | 161.63 | 2.58 | 10.18 | -140.68 |
Conglomerates | 0.07 | 4439.8B | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 41.10 | 5.13 | -2.30 | -16.30 |
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