Gestión De Riesgo Financiero

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

INTRODUCCIÓN

El pilar básico del negocio bancario es la gestión eficiente de los riesgos.

El la globalización, ésta es posible cuando se cuenta con sistemas adecuados de control, medición y valoración de los riesgos.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

INTRODUCCIÓN

Que ayuden a dar un seguimiento continuo de su evolución.

Permita la toma de decisiones oportunas

Ofrecer la oportunidad de controlar que éstos se encuentren dentro de los limites que el capital y la solvencia de la entidad aconsejen.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

DEFINICIÓN

Riesgo financiero, es la posibilidad de sufrir una pérdida de valor económico.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

¿En qué consiste?

Se dice que la misión fundamental de una entidad bancaria es canalizar recursos financieros de unidades económicas superavitarias (los depositantes y otros acreedores) a otras deficitarias (prestatarios, inversionistas y demás tomadores de fondos), con el objetivo de financiar actividades productivas y rentables que sean capaces de generar empleo y crecimiento económico.

Los intermediarios de crédito utilizan una serie de recursos humanos, operativos y financieros asumiendo un conjunto de riesgos, algunos de compleja identificación y de difícil medición.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

¿En qué consiste?

No obstante, gestionar eficazmente estos riesgos para garantizar resultados operacionales que concuerden con los objetivos estratégicos de la organización, quizás sea uno de los mayores retos de administradores y gestores bancarios en los tiempos que corren.

La gestión integral de los riesgos se vuelve parte fundamental de la estrategia y factor clave de éxito en la creación de valor económico agregado para los Stakeholders (accionistas, empleados, depositantes, inversionistas, supervisores y reguladores, etc.)

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Qué es la Gestión Integral de los Riesgos

Es la identificación, medición y evaluación colectiva de todos los riesgos que afectan el valor del banco así como la definición e implementación de una estrategia en el negocio y en la operación para gestionar efectivamente esos riesgos.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Una gestión eficaz de riesgo consiste en:

Definir criterios de aceptación general de riesgos de acuerdo a la actividad comercial de la entidad bancaria (matriz segmento-mercado-producto-canal).

Definir a través de un mapa de riesgo, el área aceptable de exposición, el riesgo máximo aceptable (área de peligro) y el área no aceptable de exposición al riesgo independientemente del nivel de rentabilidad que ofrezca el negocio.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Una gestión eficaz de riesgo consiste en:

Relacionar el área de máxima exposición al riesgo con el capital que se desea arriesgar en forma global y por unidad estratégica de negocio.

Monitoreo y medición de todas las categorías de riesgo que pueden impactar el valor del banco en forma global, por unidad de negocios, por productos y por procesos.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Una gestión eficaz de riesgo consiste en:

Definir que tipo de pérdida se desea estimar, con que horizonte temporal y con cuál metodología o modelo.

Diseñar mecanismos de cobertura a los riesgos financieros, operativos estratégicos con una visión integral y comprensiva del negocio.

Definir y estimar medidas de desempeño ajustada por riesgos.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Cuáles son los beneficios de una Gestión Integral de los Riesgos

Permite identificar en forma global y completa todas las categorías de riesgos que afectan el valor económico de la operación del banco.

Permite definir conceptual y funcionalmente el tipo de pérdidas "esperadas, inesperadas y en situación de crisis" que potencialmente pueden producirse

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Beneficios de GIR

Cuantifica las máximas pérdidas asociadas a la dinámica comercial del banco, y por lo tanto permite la asignación del "Capital en Riesgo" para soportar la operación de cada unidad estratégica de negocio.

Permite asignar los límites del capital en riesgo para las distintas unidades de negocio.

Monitoreo de las medidas de desempeño ajustada por riesgos (capital en riesgo y rentabilidad ajustada por riesgos).

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Beneficios de GIR

Complementa al sistema de control de gestión en monitoreo del plan estratégico de negocio.

Permite evaluar en forma integral cuál negocio y operación está agregando valor o no para el accionista.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Beneficios de GIR

Mejora el performance financiero de la entidad bancaria. Una gestión efectiva de los riesgos supone la:

La preservación de la base patrimonial.

Mayor capacidad para absorber con recursos propios pérdidas y desvalorizaciones en los activos.

Mayor efectividad de las políticas de saneamiento de cartera.

Mejor calidad de los activos.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Beneficios de GIR

Mejora el performance financiero de la entidad bancaria. Una gestión efectiva de los riesgos supone la:

Mayor capacidad para intermediar productos de créditos e inversiones.

Mayor rentabilidad e indicadores de productividad.

Mejor posición de liquidez.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Beneficios de GIR

Contribuye a la generación de resultados operacionales que permitan el reparto de dividendos atractivos para los accionista, que compensen su costo de capital sin sacrificar los propósitos de una sana política de capitalización de utilidades.

Mejora el rating crediticio otorgado por las agencias calificadoras de riesgo, potenciando la capacidad del banco para levantar fondos prestables del mercado a costos razonables.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Beneficios de GIR

Prepara adecuadamente a la institución para los procesos de supervisión basado en riesgo llevados a cabo por el organismo de control y regulación.

Mejora la imagen, la confianza y la percepción de riesgo de la institución ante inversionista, depositantes y demás acreedores.

Mejora el Goodwill (fondo de comercio) y por ende el valor de mercado de la institución.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos

Riesgos de Crédito

Riesgo de Mercado

Riesgo de Liquidez

Riesgo Operacional

Riesgo Legal

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