Proceso de administración

ara entender el proceso de administración del riesgo en la banca de consumo es importante partir de un concepto fundamental. Fernando García-Rada, catedrático de Centrum Católica, define al riesgo como la probabilidad (esperada o no esperada) de que algo ocurra. De esta forma, cuando hablamos de una posibilidad esperada se trata de un riesgo calculado que puede ser medido, en tanto que cuando nos referimos a la posibilidad de un riesgo no esperado, se trata de un riesgo no calculado. Ambos impactan en la cartera de créditos.

Así, como señala José Luis Hidalgo, gerente de políticas de crédito del Banco Wiese Sudameris, en la práctica el riesgo es la probabilidad de que un crédito que se otorga a un cliente no sea devuelto. Pero, a diferencia de la gestión del riesgo en las colocaciones corporativas o a empresas (donde el análisis se centra en cada cliente), en los riesgos masivos -como sucede con la banca de consumo- la gestión se maneja básicamente a nivel de portafolio.

Por su parte, Mariano Castro, gerente de riesgo del Banco del Trabajo, agrega que lo principal es poder calcular la capacidad de endeudamiento máximo que pueda tener un cliente, dependiendo del tipo de producto que se le ofrezca.

Entre los riesgos involucrados podemos mencionar, en primer lugar, el crediticio, que es el riesgo vinculado a la probabilidad de que el cliente evaluado no pague el crédito. Dentro de esta categoría existen cuatro elementos a tomar en cuenta: la capacidad de pago del cliente, su capacidad moral, la ubicabilidad y la probabilidad de pago. El primero está referido esencialmente a la capacidad de pago que posee un cliente y su endeudamiento con el sistema financiero, aspectos importantes para definir su solvencia económica.

Luego, la capacidad moral del cliente o su voluntad de pago se obtienen indagando sus antecedentes y comportamiento dentro del sistema financiero. En este punto, son necesarios los sistemas de información, como las centrales de riesgos. Además, para la banca de consumo es necesario tener en cuenta el riesgo de ubicabilidad, pues hay que ubicar al cliente tanto en su centro de trabajo como en su domicilio.

«Frente a todos los que piensan que la información va a perjudicar al cliente, sucede todo lo contrario: cuanto mejor conozcan las instituciones financieras a sus clientes, les van a ofrecer un mejor servicio», sostiene Mariano Castro.

Técnicas estadísticas

Para determinar la probabilidad de pago se aplican técnicas estadísticas más sofisticadas, conocidas como credit scoring, o puntajes para la aprobación o rechazo de créditos.

«Mediante un análisis estadístico y en base a perfiles extraídos de una población, se puede inferir la probabilidad de pago de un potencial cliente. Por ejemplo, puede ser que las personas solteras sean más riesgosas que las casadas, o que algunas profesiones sean de mayor riesgo que otras. Así se van determinando variables que estadísticamente son relevantes», afirma José Luis Hidalgo.

En la banca de consumo, los riesgos tienen que ver también con el producto o servicio que adquiere el usuario del crédito. «Un cliente insatisfecho generalmente no paga el crédito. Si el producto que se le vende es defectuoso, esto impactará en el retorno del crédito. A mayor nivel de satisfacción tiende a ser mayor el nivel de pago de estos créditos», advierte Fernando García-Rada.

Realizadas todas estas evaluaciones, el cliente ingresa con un puntaje determinado a la cartera. «En este momento se decide qué producto se le puede otorgar, de acuerdo a su puntaje. Se tiene en cuenta el destino del crédito, los plazos y los montos», explica Mariano Castro.

Una vez que el cliente forma parte de la cartera, existe una política de seguimiento y monitoreo. García-Rada recomienda que, en general, todo lo que se refiere a políticas y procesos de créditos deba estar debidamente normado y controlado, para evitar sucesos imprevistos. Asimismo, se debe mantener un control de las autonomías de los evaluadores.

No deben faltar criterios de excepción, pues la aplicación estricta de las políticas establecidas puede ocasionar la pérdida de interesantes oportunidades de negocios. Al respecto, José Luis Hidalgo hace hincapié en el seguimiento de los flujos de generación de nuevas colocaciones, ya que una política muy rígida puede rechazar una gran cantidad de créditos. «Como es una cartera con créditos a corto plazo, si no se generan nuevos créditos, se puede desvanecer el portafolio, y los potenciales clientes terminan siendo atendidos por otros bancos», manifiesta.

Monitoreo permanente.

La medición del riesgo de cada cliente es de gran ayuda para administrar y monitorear todo el portafolio de créditos, ya que éste se encuentra clasificado por segmentos de riesgos. Cuando todos los clientes están debidamente clasificados, la institución financiera conoce el nivel de riesgo de su cartera. Esto le permite ajustar su portafolio según el riesgo que se quiera enfrentar. No hay que olvidar que la situación de los individuos que conforman el portafolio puede cambiar en el tiempo, por lo que existe la necesidad de ir monitoreando el mercado para acomodar el riesgo del portafolio a los niveles deseados.

Para esto también existen técnicas, como el scoring de comportamiento, que hacen posible predecir la posibilidad de que ocurra algún default. Como detalla José Luis Hidalgo, el scoring de comportamiento también sirve para objetivos comerciales, por ejemplo, si se detecta que el usuario de una tarjeta de crédito está reduciendo sistemáticamente el uso de su línea de crédito, es muy probable que esté usando la línea de otro banco y en cualquier momento va a dejar la otra tarjeta de crédito. La detección temprana hace posible tomar acciones para evitar este tipo de sucesos.

Una utilidad adicional de los análisis de comportamiento es que ayudan a esbozar las políticas a implementarse, ya que a través de ellos se conocen los perfiles de los clientes, los productos y los canales adecuados. Al cruzar toda esta información se obtienen los criterios básicos para establecer las normas y políticas de crédito.

«La política de crédito del Banco del Trabajo está formulada en función del análisis estadístico de nuestra cartera. Permanentemente realizamos pruebas, y en función de los resultados, variamos ciertas características de nuestra política y la vamos afinando a lo largo del tiempo», asevera Mariano Castro.

Soporte tecnológico.

Es usual que los portafolios de las instituciones financieras que brindan servicios en el segmento de consumo

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