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Series de tiempo prueba de la Raíz Unitaria


Enviado por   •  27 de Agosto de 2015  •  Apuntes  •  443 Palabras (2 Páginas)  •  101 Visitas

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Series de tiempo prueba de la Raíz Unitaria

Para la prueba de la Raíz Unitaria se utiliza la serie de tiempo mensual con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para el año de Enero 1995 a Diciembre 2014.

Al graficar la serie de tiempo sin ningún tratamiento se obtiene lo siguiente:

[pic 1] [pic 2]

Se observa que la serie de tiempo tiene intercepto y cuenta con una tendencia determinista creciente, no cuenta con una varianza constante ni tiene una media a lo largo de la serie y la probabilidad no es significativa.

Se realiza la prueba de la Raíz Unitaria, dando como resultado lo siguiente:

ADF Test Statistic

-2.563717

    1%   Critical Value*

-4.0002

    5%   Critical Value

-3.4301

    10% Critical Value

-3.1383

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IGAE)

Method: Least Squares

Date: 06/10/15   Time: 11:31

Sample(adjusted): 1995:06 2014:12

Included observations: 235 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

IGAE(-1)

-0.149743

0.058409

-2.563717

0.0110

D(IGAE(-1))

-0.480635

0.074074

-6.488565

0.0000

D(IGAE(-2))

-0.296791

0.074724

-3.971838

0.0001

D(IGAE(-3))

-0.313679

0.072219

-4.343467

0.0000

D(IGAE(-4))

-0.353856

0.061638

-5.740849

0.0000

C

10.70391

3.948072

2.711174

0.0072

@TREND(1995:01)

0.027847

0.011114

2.505521

0.0129

R-squared

0.363115

    Mean dependent var

0.223404

Adjusted R-squared

0.346355

    S.D. dependent var

2.600576

S.E. of regression

2.102523

    Akaike info criterion

4.353488

Sum squared resid

1007.897

    Schwarz criterion

4.456539

Log likelihood

-504.5348

    F-statistic

21.66537

Durbin-Watson stat

1.950689

    Prob(F-statistic)

0.000000

...

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