CASO CEDEIMS NOVIEMBRE DE 2008

NOMBRE: VALERIA UGARTE SILVA

DILOMADO EN BANCA Y FINANZAS

CASO CEDEIMS NOVIEMBRE DE 2008

RESPUESTAS

• Respecto a los riesgos operacionales se debe considerar que la principal falla fue en los procesos dados para la compra de los certificados CEDEIM, esto quiere decir que debería de haber existido un proceso de verificación de autenticidad de dichos certificados el cual no se realizó por simplificar procesos. Tomado en cuenta que el banco contaba con tecnología sofisticada el proceso de revisión en estos casos debería ser mucho más exhaustivo ya que los certificados estaban siendo vendidos por una persona a la cual no conocían.

En el caso del Banco Bisa, llevaron los procesos adecuadamente  y es por esto que lograron identificar la estafa a tiempo.

Los bancos involucrados en la estafa deben tomar recaudos sobre futuras estafas teniendo ya experiencia en casos como estos. Para lo cual lo esencial es modificar las políticas de identificación y clasificación de riesgos.

• PROPUESTA PARA EL DIRECTORIO

Para evitar situaciones y eventos como estos las medidas a ser tomadas a un futuro deben ser las siguientes:

• Fortalecer los procesos de control para adquisiciones de títulos valores, acciones y certificados.
• Establecer un Manual de Procedimientos para evitar estafas, el cual debe especificar los procesos que se debe seguir para adquisiciones.
• Las adquisiciones de títulos valores que generen un desembolso importante de dinero deben realizarse con instituciones en las cuales existan controles previos de validez y verificación.
• Fortalecer la tecnología y los sistemas de verificación de documentación.
• Debe existir mayor cultura organizacional dentro del banco para fomentar a la comunicación entre las distintas áreas que existen en el banco.
• Establecer ciertos criterios de identificación de riesgos operativos para poder reconocer las fallas que se tengan en los procesos.
• Al conocer sobre este caso de estafa se debe considerar como un riesgo operativo importante por lo cual se deben establecer procedimientos a realizarse en este tipo de casos.

Estas propuestas serán una forma de minimizar el riesgo operativo para el banco, pero para evitar situaciones similares se debe dar a conocer a todas las áreas del banco las políticas y procedimientos que se lleven a cabo.

Casos: Natwest,

Long Term Capital Management

y Allied Irish Bank

Caso - Natwest Markets

El National Westminster el año 1990 tuvo inversiones de forma agresiva sin considerar los cambios en las opciones de las tasas de interés y swaptions lo cual tuvo una gran repercusión llevando a Natwest  a vender la institución a Royal Bank of Scotland.

Pero detrás del problema principal también existió una serie de problemas que llevaron a generar una perdida millonaria y un gran daño en la reputación de Natwest, dentro de esos problemas están:

• El mal uso de la volatilidad, que al ser mal calculado genera un alto riesgo
• La falta de entendimiento de lo que representa la volatilidad
• El no darse cuenta a tiempo de las pérdidas que se empezaron a generar.
• Falta de administración y control de los riesgos
• Fallas en los procesos, debido a que no delimitaron bien los roles y responsabilidades.

Los riesgos a los que se enfrentó Natwest por la forma agresiva de invertir  fueron riesgo operativo, riego de mercado y riesgo reputacional. Todo esto se debió principalmente a la falta de conocimiento sobre la volatilidad y la gestión integral de sus riesgos, ya que siendo una institución que tenía un perfil de riesgo agresivo se debería de haber tomado los respectivos recaudos en caso de que se presenten problemas, tomando las previsiones necesarias se hubiera evitado una perdida tan grande.

La mala gestión de los riesgos llevo a un riesgo con un gran impacto como el riesgo reputacional que causo desconfianza en todo el público, esto hizo que las personas desconfiaran de la institución y que ya no acudieron a la misma.

Si Natwest hubiera realizado la adecuada gestión de riesgos las perdidas hubieran sido menores y no hubiera afectado en gran manera a la institución pero también se debe tomar en cuenta que el supervisor tiene un rol fundamental dentro de este caso ya que no realizo los controles y el seguimiento adecuado; esto nos lleva a la conclusión de que el supervisor debe desempeñar su labor como lo ordenan sus políticas y se debe hacer un seguimiento en cada instante de los riesgos a los cuales una empresa se enfrenta.

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