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Desarrollo caso finanzas


Enviado por   •  8 de Agosto de 2015  •  Apuntes  •  747 Palabras (3 Páginas)  •  304 Visitas

Página 1 de 3

Programa: Máster en Dirección Financiera

Módulo: Gestión de Inversiones

Documento: Caso de Estudio

Nombre y Rut del Alumno

Nombre y Apellido

RUT

Joaquín Plaza Aravena

12.799.828-0

Antecedentes del caso:

  • gestión de cartera para 2 nuevos clientes de la compañía.
  • clientes: José Pablo tome y Fernando Villarroel.
  • necesidad de los clientes: cartera de inversiones de renta variable española.
  • capital a invertir: José Pablo tome: €3 millones,  Fernando Villarroel

    €4 millones.

  • las proporciones a invertir en renta fija y renta variables, para cada inversor son las siguientes:

a) José Pablo tome, renta fija:  25% del capital, es decir €750.000 y en renta variable el 75% equivalente a €2.250.000.

b) Fernando Villarroel, renta fija:  55% del capital, es decir €2.200.000 y en renta variable el 45% equivalente a €1.800.000.

Otros antecedentes

Acciones y sus pesos de las carteras eficientes:

portfolios

Santander

Endesa

Gas natural

Acciona

cartera 1

0.2215

0.4678

0.0665

0.2442

cartera 2

0.1088

0.5580

0.1215

0.2117

cartera 3

0.0000

0.6475

0.1768

0.1756

cartera 4

0.0000

0.7155

0.2414

0.0431

cartera 5

0.0000

0.6631

0.3369

0.0000

cartera 6

0.0000

0.5526

0.4474

0.0000

cartera 7

0.0000

0.4421

0.5579

0.0000

cartera 8

0.0000

0.3315

0.6685

0.0000

cartera 9

0.0000

0.2210

0.7790

0.0000

cartera 10

0.0000

0.1105

0.8895

0.0000

cartera 11

0.0000

0.0000

1.0000

0.0000

Acciones y sus pesos de las carteras eficientes, incluyendo nuevo activo (bono 10 años americano):

portfolios

Santander

Endesa

Gas Natural

Acciona

Bono

cartera 1

0.0272

0.0570

0.0082

0.0297

0.8780

cartera 2

0.0000

0.1444

0.0392

0.0402

0.7762

cartera 3

0.0000

0.2268

0.0685

0.0399

0.6648

cartera 4

0.0000

0.3091

0.0979

0.0396

0.5533

cartera 5

0.0000

0.3915

0.1273

0.0393

0.4419

cartera 6

0.0000

0.4739

0.1567

0.0390

0.3305

cartera 7

0.0000

0.5563

0.1861

0.0386

0.2190

cartera 8

0.0000

0.6386

0.2155

0.0383

0.1076

cartera 9

0.0000

0.7209

0.2464

0.0327

0.0000

cartera 10

0.0000

0.6374

0.3626

0.0000

0.0000

cartera 11

0.0000

0.5100

0.4900

0.0000

0.0000

cartera 12

0.0000

0.3825

0.6175

0.0000

0.0000

cartera 13

0.0000

0.2550

0.7450

0.0000

0.0000

cartera 14

0.0000

0.1275

0.8725

0.0000

0.0000

cartera 15

0.0000

0.0000

1.0000

0.0000

0.0000

...

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