ACTIVIDAD TALLER MODELO DE SHARPE

[pic 1]UNIMINUTO

ASIGNATURA:

Administración Financiera

VII semestre

ACTIVIDAD

TALLER MODELO DE SHARPE

PRESENTA

Karen Tatiana Ordoñez Hernández

Jenny Marcela Vergara Idarraga

DOCENTE:

HENRY DANIEL VERA RAMIREZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Bogotá D.C., Diciembre de 2016

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Corporación Universitaria Minuto de Dios[pic 3]

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

EJERCICIOS TALLER ELECTIVA CPCP

1. Suponga que usted hubiera invertido 30.000 dólares en las cuatro siguientes acciones.

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                        - [pic 5][pic 6]

Título                Cantidad Invertida        Beta

Acciones A                $7.000                     0.82

                        Acciones B                $18.000             1.14

                        Acciones C                $2.500                     0,98

                        Acciones D                $2.500                     0,92

La tasa libre de riesgo es de 7% y el rendimiento esperado de la cartera de mercado es de 21%. Basándose en el CAPM ¿cuál será el rendimiento esperado de la cartera?

Rta:

(7000/30000)*0,82+(18000/30000)*1,14+(2500/30000)*0,98+(2500/30000)*0.92= 1,034

La rentabilidad esperada de la cartera será:

7 + 1.034 (21 – 7) =  21.47%

1. Con base en los siguientes datos obtenga, el precio de mercado para cada período, suponiendo la forma de cálculo denominada forma débil.

Recuerde:

Pt = Pt-1 + Rendimiento Esperado + Error aleatorio.

Los precios de las acciones son las siguientes:

Promedio precio acciones = [(Pt-1/ Pt)1/n -1]*100

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RESPUESTA:

MEDIA:   199,4 + 205.7 + 206,2 + 191,3 + 196,1 = 199,74 [pic 8]

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VARIANZA: (199,4 – 199,74) ^2 + (205,7 – 199,74) ^2 + (206,2– 199,74) ^2 +                             (191,3 –  199,74) ^2 + (196,1 – 199,74) ^2

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