TALLER MODELO CAPM
Enviado por marcela229 • 22 de Abril de 2015 • 737 Palabras (3 Páginas) • 462 Visitas
TALLER MODELO CAPM
Partiendo de:
Re = Rf + β (Rm – Rf)
Contestar:
1) Calcular el rendimiento esperado de una acción si se tienen los siguientes datos:
Los activos libres de riesgo presentan un rendimiento del 4.5% anual, el rendimiento del portafolio del mercado es de 7% y el β es igual a 1.
2) Los bonos del gobierno presentan un rendimiento esperado de 8% y el rendimiento del portafolio del mercado es de 13% y el β es igual a 1.3. Calcule el rendimiento esperado.
3) Se tiene la siguiente información: TES generan 5.5%, rendimiento del mercado 9% y el β es igual a 0.7, calcule el rendimiento esperado de la acción.
4) Los bonos del Estado tienen un rendimiento de 8%, el rendimiento del mercado es de 9.5% y el β es de 0.025. Calcule el rendimiento esperado.
5) Una persona tiene dos alternativas de inversión en la primera le ofrecen un rendimiento para el mercado de 12.5% y un β de 0.85, la otra alternativa le da un rendimiento de 13,9% con un β de 1.6, para ambos casos la tasa libre de riesgo es 11%.
Recomendación pase de porcentajes a decimales.
TALLER MODELO CAPM
Partiendo de:
Re = Rf + β (Rm – Rf)
Contestar:
1) Calcular el rendimiento esperado de una acción si se tienen los siguientes datos:
Los activos libres de riesgo presentan un rendimiento del 4.5% anual, el rendimiento del portafolio del mercado es de 7% y el β es igual a 1.
2) Los bonos del gobierno presentan un rendimiento esperado de 8% y el rendimiento del portafolio del mercado es de 13% y el β es igual a 1.3. Calcule el rendimiento esperado.
3) Se tiene la siguiente información: TES generan 5.5%, rendimiento del mercado 9% y el β es igual a 0.7, calcule el rendimiento esperado de la acción.
4) Los bonos del Estado tienen un rendimiento de 8%, el rendimiento del mercado es de 9.5% y el β es de 0.025. Calcule el rendimiento esperado.
5) Una persona tiene dos alternativas de inversión en la primera le ofrecen un rendimiento para el mercado de 12.5% y un β de 0.85, la otra alternativa le da un rendimiento de 13,9% con un β de 1.6, para ambos casos la tasa libre de riesgo es 11%.
Recomendación pase de porcentajes a decimales.
TALLER MODELO CAPM
Partiendo de:
Re = Rf + β (Rm – Rf)
Contestar:
1) Calcular el rendimiento esperado de una acción si se tienen los siguientes datos:
Los activos libres de riesgo presentan un rendimiento del 4.5% anual, el rendimiento del portafolio del mercado es de 7% y el β es igual a 1.
2) Los bonos del gobierno presentan un rendimiento esperado de 8% y el rendimiento del portafolio del mercado es de 13% y el β es igual a 1.3. Calcule
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