DEBER 3: RIESGO Y RETORNO

DEBER 3:  RIESGO Y RETORNO  

+DEBER QUE DEBE SER SUBIDO AL D2L EN EXCEL.  Por favor copie las preguntas de la parte 2 y respóndalas en el mismo documento de Excel junto con la parte 1.

PARTE 1:  Utilice el Anexo del Deber 3 con información sobre precios de acciones de Apple y KO.  

1.  Calcule todas las medidas solicitadas en el documento de Excel y asuma una tasa libre de riesgo del 0.2% mensual
2. Cual de las dos acciones es mas rentable?  En que basa su respuesta
3. Cual de las dos acciones es mas riesgosa?  En que basa su respuesta?
4. Cual de los dos retornos esperados tiene un rango mas pequeño de variación?  En qué basa su respuesta?
5. Cual de las dos acciones da una mejor relación riesgo-rendimiento?  En que basa su respuesta?
6. Si usted invirtió $10,000 al comienzo del periodo en cada acción y la vendió al final del período, con que cantidad habría terminado en cada una?  Cual fue una mejor inversión?  Muestre el grafico

  Analice un portafolio constituido por 50% de Apple y 50% de KO:

1.  Cuál sería su retorno?
2. Cuál sería su riesgo?
3. Cuál sería el Sharpe?  Es este Sharpe mejor que el de las dos acciones individualmente?  Si la respuesta es no, puede dar una posible razón para este resultado?

PARTE 2:  Responda las siguientes preguntas:

1.  Cuál de las siguientes correlaciones entre acciones/bonos da el mejor resultado para diversificar un portafolio:

1.  Cero
2. Uno
3. Menos uno
4. 100%

1.  La teoría de Marcowitz sobre los portafolios eficientes nos demuestra que:

1.  El mejor portafolio que podemos escoger entre varios formados con los mismos activos es el de mínima varianza porque es el menos riesgoso
2. El mejor portafolio que podemos escoger entre varios formados con los mismos activos es el de máximo Sharpe porque da la mejor relación riesgo-rendimiento
3. Cualquier portafolio formado entre uno de la frontera de portafolios diversificados y un activo de cero riesgo será un portafolio eficiente
4. Todos los portafolios de la frontera de portafolios diversificados son buenos portafolios y podemos escoger cualquiera
5. A y d
6. B y c

1.  Indique de que depende el riesgo de un portafolio diversificado:

a)

b)

c)

d)

4.  Qué dos grandes tipos de riesgos reconocemos en la teoría de la diversificación y cuál es el riesgo que podemos diversificar?  De un ejemplo de cada tipo de riesgo.

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