La política optimas de gestión de efectivo en las entidades bancarias ha sido una temática estudiada por muchos autores a nivel mundial

La política optimas de gestión de efectivo en las entidades bancarias ha sido una temática estudiada por muchos autores a nivel mundial, buscando un equilibrio entre la demanda de dinero por parte de los usuarios y la oferta disponible. Para una entidad financiera quedarse sin fluidez podría terminar en cierre.

Una de las principales preocupaciones del sector bancario es La gestión de liquidez, Bajo el supuesto de que la eficiencia de la rama hace una contribución fundamental para el desempeño eficaz de la institución; Dentro de esta investigación se planteó el objetivo de definir cada uno de los conceptos que integran el análisis de Markov, comenzando desde los más básicos hasta los más complejos.

Los primeros estudios parten del comportamiento de la demanda y la gestión de los gerentes para gestionar su consecución. Los estudios iniciales realizaron análisis con demandas deterministas que arrojaban resultados que no se adaptaban a la realidad.

Por lo que siempre fue una pregunta puntual el saber ¡Cuánto dinero es suficiente para una entidad bancaria? Lo que implicaba agregar incertidumbre a los modelos y por lo cual se origina la investigación, con el objetivo último en la gestión de liquidez es encontrar el nivel óptimo de dinero en efectivo implicando Minimizar costos y maximizar beneficio.

Las cadenas de Markov hacen referencia a una herramienta para analizar el comportamiento para  determinados tipos de procesos estocásticos, con el fin de  convertirlos en  ventajas crucial para asegurar una gestión eficaz del efectivo, al tiempo que ayuda a mantener las instituciones bancarias sobre bases financieras sólidas,   garantizando el colchón de seguridad obligatoria por ley, estos métodos   también permite a los gerentes de bancos para tomar decisiones acertadas sobre las inversiones de los fondos bancarios.

Las Tenencia de efectivo corporativo / banco siempre han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de las empresas e instituciones financieras, El sector bancario ha estado en la búsqueda de medidas de gestión para mejorar el control de sus recursos líquidos con el fin de aumentar la eficiencia. Convirtiéndose así en   un objetivo primordial para la industria bancaria durante la última década, surgen de la necesidad de estas instituciones por tal motivo se han creados algunos métodos o técnicas, simulando algunos modelos matemáticos y enfoque estadísticos para analizar  el comportamiento de variables aleatorias y de estimar parámetros de las funciones  de las mismas. El gran impulso a estas técnicas  ha llegado al desarrollo de métodos muy efectivo como lo es Las cadenas de Markov. Son métodos de simulación para generar muestras de las distribuciones y estimar cantidades de interés.

Por lo general una cadena de Markov, describe el comportamiento de transición de un sistema en intervalos de tiempo igualmente espaciados, sin embargo existen situaciones donde los esparcimientos temporales dependen de otras variables  o característica del sistema, también puede aplicarse a los sistemas dinámicos que pueden clasificarse en grupos de características similares. Estos análisis de Markov es una forma de analizar el movimiento actual de alguna variable, a fin de pronosticar el movimiento futuro de la misma. Este método ha comenzado a usarse en los últimos años como instrumento de investigaciones de mercadotecnia, para examinar y pronosticar el comportamiento de los clientes desde el punto de vista de su lealtad a una marca y de sus formas de cambio a otras marcas.

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