Introducción a las series temporales

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ECONOMÍA

ECONOMETRÍA II

Sara Morocho

Deber Nº2

Introducción a las series temporales

Fecha de entrega: martes 22 de noviembre

Después de leer el Capítulo 1, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué no es posible aplicar los métodos estadísticos tradicionales a los datos con estructura de series de tiempo?

Porque los datos de series temporales mantienen un orden temporal.

1. ¿Cuál es el objetivo de los modelos de series de tiempo?

Desarrollar modelos relativamente simples que permitan pronosticar, interpretar y probar hipótesis relacionados con la teoría económica.

1. ¿Cuál es el primer paso que se debe realizar cuando se trabaja con series de tiempo?

Examinar cuidadosamente que los datos registrados estén representados en el tiempo.

1. Cite a qué áreas del conocimiento pertenecen cada uno de los ejemplos citados en el texto.

1. 1.1 Ganancias trimestrales: Administración
2. 1.2 Calentamiento global: Ambientales
3. 1.3 Datos de voz: Lenguaje
4. 1.4 Promedio industrial Dow Jones: Finanzas
5. 1.5 (a y b)

1. Índice de oscilación del Sur (IOS): Geofísica
2. Reclutamiento (población de peces): Ambiental

1. 1.7 (a y b): Para a y b pertenecen a la geofísica.

1. Considere el ejemplo 1.

1. ¿A qué periodo pertenecen las observaciones analizadas?

Desde el primer trimestre de 1960 hasta el último trimestre de 1980

1. ¿Cuál es la frecuencia o periodicidad de los datos?

La periodicidad es trimestral.

1. Describa (identificando los elementos de las series vistos en clase) y explique el comportamiento de las figuras:

1. 1.1 Ganancias trimestrales: A largo plazo se observa una tendencia que aumenta gradualmente en las ganancias trimestrales, por lo tanto, esta serie temporal es de tendencia creciente.
2. 1.2 Calentamiento global: Se observa una aparente tendencia ascendente en la serie alrededor de 1970 hasta 2015.
3. 1.3 Datos de voz: La serie temporal presenta estacionalidad, ya que se observa la naturaleza repetitiva de la señal que representa la voz grabada y las periodicidades son bastante regulares.
4. 1.4 Promedio industrial Dow Jones: La componente de esta serie temporal financiera es aleatorio o irregular ya que no responde a ningún patrón de comportamiento por lo que representa un problema el pronosticar los rendimientos futuros.
5. 1.5 (a y b): Tanto la figura a como la b presentan ciclos con alternancia por encima y debajo de la media que se repiten regularmente. Las dos series están relacionadas, la población de los peces dependerá de la temperatura del océano.  
6. 1.7 (a y b): Tanto la figura a como la b presentan un componente aleatorio, estos eventos como los terremotos y las explosiones son accidentales.

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