Modelos Econométricos de regresión simple y múltiples

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Curso: Econometría

Fase 2: Modelos Econométricos de regresión simple y múltiples

Código:

Estudiante: Robert Rojas Mercado

Identificación: 1118856636

Grupo: 105010A_1144

PROGRAMA DE ECONOMÍA

Riohacha- La Guajira

2022

1. Leer comprensivamente las lecturas propuestas en la bibliografía, especialmente, los capítulos 2 y 3 de Wooldridge (2010) y también, los capítulos 2 y 3 de gujarati (2009)

2. Responder:

a) ¿Qué es un coeficiente beta? ¿Por qué la prueba de significancia se basa en la hipótesis de que beta es igual a cero?

R/: El coeficiente beta (β) se encarga de medir una acción de rentabilidad respecto a una variable del mercado ya que tiene un concepto utilizado por los analistas financieros. También mide el riesgo sistemático cuanto más variable sea una acción frente a los índices del mercado, mayor será el riesgo en el mercado.

Beta es mayor a 1 (>1): se refiere que el valor es agresivo por ende la acción registra una mayor variabilidad que el índice, lo que muestra que la acción tiene un mayor riesgo en el mercado. Ej. Si el mercado ha subido un 5% en el último año, la acción ha subido mucho mas y si ha bajado un 5% el mercado por ende la acción también ha bajado mucho más.

Beta es Igual a 1 (=1): se refiere a que es un valor neutro por ende la acción se mueve en la misma proporción que su índice, o posee el mismo riesgo sistemático. Ej. si el mercado ha subido un 5% en el último año, la acción también ha subido igual, pero si ha ocurrido lo contrario la acción también bajara un 5%.

Beta es menor a 1 (<1) se refiere que es un valor defensivo por ende la acción registra una menor variabilidad que su índice o posee para el mercado un menor riesgo. EJ. Si el mercado ha subido un 5% en el último año, las acciones han subido menos y si el mercado ha bajado un 5% las acciones han subido más.

De acuerdo con lo anterior mencionado o investigado, cuanto mayor sea la desviación estándar de una acción, mayor será su variación y por lo tanto su riesgo por ende cuanto mayor sea la beta β de una acción, mayor será su riesgo (sistemático o de mercado)

b) Apoyándose en la función de la recta en la matemática, explique qué es el intercepto y qué es la pendiente, y relaciónelos con los coeficientes beta de los modelos de regresión

R/. la pendiente es la inclinación de una recta y se calcula buscando la razón del cambio en las coordenadas y variación vertical al cambio correspondiente en las coordenadas x variación horizontal. La variable que se puede utilizar es m.

[pic 1]

Cuando una recta se inclina hacia arriba de izquierda a derecha, se dice que tiene una pendiente positiva y cuando la recta se inclina hacia abajo se dice que tiene una pendiente negativa.

Intercepto: es la coordenada de un punto donde una gráfica intercepta un eje, el intercepto en x se trata de la coordenada x de un punto donde una gráfica interseca el eje x donde y=0  o también llamado intercepto horizontal, el intercepto en y es lo contrario que el intercepto en x donde x=0 y es llamado intercepto vertical.

[pic 2]http://sralvarezmatematicas.weebly.com/uploads/8/5/6/3/8563709/matematicas_8_pendiente_e_intercepto.pdf

c) Qué significa el concepto de “determinación” en econometría, y por tanto, qué mide el coeficiente de determinación? ¿Y cómo se interpreta?

Determinación: , Es la proporción de la varianza total de una variable explicada por la regresión, el coeficiente de determinación es llamado R al cuadrado, que refleja el valor o la utilidad del ajuste de un modelo de variable que pretende explicar[pic 3]

Se interpreta como el porcentaje de una variación muestral, que es explicado por x y se calcula como una fracción de la totalidad de la suma de los cuadrados SST que es explicada por el modelo:

[pic 4]

Suma explicada de los cuadrados:

[pic 5]

Suma total de los cuadrados:

[pic 6]

Suma de los cuadrados de los residuos.

[pic 7]

https://economipedia.com/definiciones/r-cuadrado-coeficiente-determinacion.html

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1127/course/section/1352/Ppt_Ch2_G942_14-15.pdf

d) Qué significa causalidad estadística?

La casualidad es una relación de necesidad de co-ocurrencia de dos variables. Es decir que hace referencia a los motivos que originan algo. EJ. si subes el precio de un producto disminuyes demanda de ese producto o si bajas el precio de ese producto aumentas demanda de ese producto.

e) Cuál es la diferencia entre el modelo simple y el modelo múltiple? Y de dos ejemplos, a través de ecuaciones, donde se especifiquen las variables.

El modelo de regresión simple nos explica en (y) en términos de (x)

Formula [pic 8]

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