Caso Futuro

La firma de inversiones “ESPECULACIONES AL POR MAYOR” tiene un estudio del mercado, donde proyectan una disminución del contrato de lingotes de oro para los próximos meses. “ESPECULACIONES AL POR MAYOR” pone rápido a la venta el único contrato que mantiene en su portafolio de inversiones, el cual es por un lingote de oro y le restan 15 días para su vencimiento. “ESPECULACIONES AL POR MAYOR” espera vender el restante de contrato a un inversionista sin experiencia y obtener una ganancia al transferirle las pérdidas al inversionista. .

El contrato lo venden a US$800 (el mismo es por un solo lingote de oro), el saldo inicial de contrato de futuro es de US$4,000 y el saldo mantenimiento es de US$3,500.

1.     Calcular las fluctuaciones del contrato para los últimos 15 días.?

2.     Cual fue el resultado para “ESPECULACIONES AL POR MAYOR” con este contrato?

VARIABLE: 1 LINGOTE DE ORO

DIA PRECIO FUTURO VAR. "GANANCIA (PERDIDA)

DIARIA" "GANANCIA (PERDIDA)

ACUMULATIVA" SALDO CUENTA MARGEN DEMANDA DE GARANTIA ADICIONAL

800.00 4,000.00

9-Nov 815.00 15.00 15.00 15.00 3,985.00

10-Nov 825.00 10.00 10.00 25.00 3,975.00

11-Nov 890.00 65.00 65.00 90.00 3,910.00

12-Nov 990.00 100.00 100.00 190.00 3,810.00

13-Nov 1,150.00 160.00 160.00 350.00 3,650.00

14-Nov 1,460.00 310.00 310.00 660.00 3,340.00

15-Nov 1,500.00 40.00 40.00 700.00 3,300.00

16-Nov 915.00 (585.00) (585.00) 115.00 3,885.00

17-Nov 918.00 3.00 3.00 118.00 3,882.00

18-Nov 880.00 (38.00) (38.00) 80.00 3,920.00

19-Nov 990.00 110.00 110.00 190.00 3,810.00

20-Nov 1,500.00 510.00 510.00 700.00 3,300.00

21-Nov 1,200.00 (300.00) (300.00) 400.00 3,600.00

22-Nov 1,400.00 200.00 200.00 600.00 3,400.00

23-Nov 1,700.00 300.00 300.00 900.00 3,100.00

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