Estadistica para finanzas

Curso                : Estadística para Finanzas

Profesor        : Jorge Mejía

PRÁCTICA DIRIGIDA

1. Identificar las siguientes escalas de medición:

1. Las clasificaciones crediticias (de riesgo) para emisiones de bonos
2. Dividendos en efectivo por acción
3. Tipos de hedge funds (fondos de cobertura)

1. Se muestra la serie de retornos de las acciones de  Telecom Co. de los últimos 20 años.

1. Construir la distribución de frecuencias para la serie de retornos de las acciones de  Telecom Co. de los últimos 20 años.
2. Graficar el histograma y el polígono de frecuencias del ejerció anterior.
3. Hallar las medidas de Tendencia Central, variabilidad, posición, forma
4. Construir el diagrama de cajas
5. Usted desea analizar los retornos sobre las acciones de Telecom Co. utilizando solo información de los últimos 5 años. Hallar la media poblacional y muestral.
6. Hallar la mediana de los retornos de los últimos 10 años de las acciones de Telecom Co.

1. Se tiene un portafolio cuya estructura es como sigue: 40% en acciones comunes, 30% en bonos del gobierno, 20% en bonos corporativos y 10% en efectivo. Si el retorno de las acciones es 15%, de los bonos del tesoro 4.5%, de los bonos corporativos 6% y del efectivo 3%, calcular el retorno del portafolio.

1. En la siguiente tabla se muestran las clasificaciones de fortaleza financiera otorgadas a bancos peruanos  por la Clasificadora de Riesgo Equilibrium (a septiembre de 2008). Hallar la moda.

1. Ud. está analizando los retornos que han obtenido dos fondos en los últimos 5 años.

1. Calcule la media aritmética y geométrica de los retornos del fondo A. Compare ambos resultados.

1. Supongamos que compramos una acción a US$ 100 y un año después la acción se cotiza a US$ 200. Al finalizar el segundo año la acción vuelve a cotizarse al mismo precio de compra. Si la acción no repartió dividendos, calcular la media aritmética y geométrica de los retornos anuales de la inversión.

1. Se muestran los retornos obtenidos en el último año por 20 grupos de acciones industriales:

12%, -3%, 18%, 9%, -5%, 21%, 2 %, 13%, 28%, -14%, 31%, 32%, 5%, 22%, -28%, 7%, 9%, 12%, -17%, 6%

1. ¿Cuál es el retorno del grupo industrial con la menor tasa de retorno en el cuartil más alto?
2. ¿Cuál es el 40° percentil de este grupo de datos?
3. ¿Cuál es el rango de los datos?
4. Basados en una distribución de frecuencias con 12 intervalos, cuál es la frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada en el 10mo intervalo (orden ascendente)?

1. Ud. desea evaluar el riesgo de los siguientes fondos:

1. Calcule el rango de los retornos anuales de los fondos A y B. Determine qué fondo es el más riesgoso según esta medición.
2. Calcule la MAD de los retornos del fondo A y del fondo B. Determine qué fondo es el más riesgoso según esta medición.

1. Calcule la varianza y la desviación estándar de los retornos del fondo A y del fondo B. Comparar la dispersión de los retornos medida por la desviación estándar y la desviación absoluta de la media.

1. Para una distribución sesgada, ¿cuál es el porcentaje mínimo de observaciones que estarán entre ±2.5 desviaciones estándar de la media según la desigualdad de Chebyshev?

1. 68%
2. 75%
3. 84%
4. No se puede calcular para una distribución sesgada

1. Le acaban de presentar un informe con la siguiente información sobre los retornos de los siguientes activos:

Calcular el coeficiente de variación para cada activo.

1. El retorno promedio mensual del índice general de la BVL es 12.3% con una desviación estándar de 21.9%. Utilizando el retorno de los T-Bills para representar la tasa libre de riesgo (3.8%), calcular e interpretar el ratio de Sharpe para el índice general de la BVL.

1. Se tiene la siguiente información sobre tres inversiones:

Si se establece que el retorno mínimo aceptable es 8%, la mejor inversión sería:

1. Considerando una distribución normal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

1. Presenta un exceso de curtosis de 3.
2. Dos parámetros la describen completamente.
3. Puede resultar de la combinación linear de dos o más variables aleatorias normales.
4. Tiene forma de campana con colas que se extienden ilimitadamente hacia la izquierda y derecha.

1. Un analista ha estimado los siguientes parámetros para la distribución de retornos anuales de cuatro portafolios:

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