GUIA DE TRABAJO FORWARD
Enviado por Pablo Soto • 11 de Diciembre de 2020 • Monografía • 1.252 Palabras (6 Páginas) • 65 Visitas
Taller Nº 8
GUIA DE TRABAJO FORWARD
- Con los siguientes datos determine:
- El tipo de cambio Forward a el cual una empresa vendería 108.000.000 de Yenes a 90 y 360 días
- El tipo de cambio a el cual una empresa vendería USD 895.004 a 90 días y USD 909.963 a 360 días, ambos casos contra CLP y UF. Determine cual seria la compensación en todos los casos.
Información de Mercado
Hoy | En 90 días mas | En 360 días mas | |
valor UF | 21.227,50 | 21.545,42 | 21.670,93 |
Dólar Observado | 529.50 | 518.20 | 534.30 |
JPY | 87.14/ 87.15 | 82,45 | 87,90 |
A 90 días | A 360 dais | ||
Tasa Yen a X dias | 0.2425% | 0.67125% | |
Tasa Dólar a X días | 0.49781% | 1.08% | |
Tasa UF a X dias | - | 0,20% | 1,00% |
Tasa Nominal a X dias | - | 3.10% | 3.85% |
Spot | 519,20/519,50 | - | - |
- Las tasas de interés equivalen a las tasas spot para 90 y 360 días y son bases 360 días.
- Los tipos de cambio y UF equivalen al valor que tendrá el tipo de cambio dentro de 90 y 360 días mas.
- Que precio le daría una institución Financiera
- Usted recibirá por retornos de exportación la suma de USD 1.000.000 ante expectativas de apreciación del peso decide eliminar el riesgo de tipo de cambio
Información de mercado:
Dólar Spot : 519,20-519,50
Dólar Observado : 523,50
Dólar Observado 90 días más : 540,25
Valor UF hoy : 21.227,27
Valor UF 90 días más : 21.545,42
Tasa TAB nominal, 90 días : 0,20%
Tasa TAB real, 90 días : UF + 0,15%
Tasa Libor dólares 90 días : 0,49781%
Nota : Las tasas locales nominales están expresadas, base 30 días y las tasas reales y externas base 360 días.
Determine :
Cual será el precio forwards nominal y real y el resultado dela compensación a 90 días por USD 1.000.000
(Recuerde que usted compra al offer y vende al Bid, punto de vista institución financiera)
3 ) Usted debe pagar un carta de crédito por la suma de USD 1.000.000 ante expectativas de depreciación del peso decide eliminar el riesgo de tipo de cambio
Información de mercado:
Dólar Spot : 519,20-519,50
Dólar Observado : 523,50
Dólar Observado 90 días más : 515,25
Valor UF hoy : 21.227,27
Valor UF 90 días más : 21.545,42
...