INTERPRETACION DEL METODO SIMPLEX

                UNIVERSIDAD NACIONAL  ABIERTA

                VICERRECTORADO ACDÉMICO

                COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

        TAREA:     METODO SIMPLEX

        TRABAJO PRÁCTICO:        X

        CÓDIGO:         771

        FECHA DE ENTREGA AL ESTUDIANTE: 15/12/2011

        FECHA DE DEVOLUCIÓN:  

        NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   LUIS RAFAEL BRAVO MARCANO

        CÉDULA DE IDENTIDAD:               5.397.344

        CENTRO LOCAL:   MONAGAS

        CARRERA:   MATEMÁTICA

        NÚMERO DE ORIGINALES:

        FIRMA DEL ESTUDIANTE:

        DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO: lbravo0404@hotmail.com

INDICE

                                                                                        Pag.

1. INTODUCCION…………………………………………………….      3
2. PROGRAMACION LINEAL……………………………………….           5           
3. LINEA DEL TIEMPO SOBRE LA EVOLUCION DE LA OPTIMIZACION……………………………………………………           5
4. METODO SIMPLEX……………………………………………….           7
5. INTERPRETACION DEL METODO SIMPLEX………………….           12
6. SIMPLEX REVISADO……………………………………………..           13
7. DUAL SIMETRICO Y ASIMETRICO…………………………….           17
8. VENTAJAS DE LA PROGRAMACION DUAL…………………..           19
9. ANALISIS POST OPTIMIZACION……………………………….           21

9.1 Cambio o variación en los coeficientes de la función objetivo.           21

      9.2 Modificación en los términos independientes de las restricciones           22

      9.3 Variación en los coeficientes técnicos de las restricciones……..           22

      9.4 Adición de nuevas variables…………………………………….           23

      9.5 Reducción de nuevas restricciones………………………………           24

1.  PROGRAMACIÓN ENTERA……………………………………..            24
2.  PROBLEMA DE TRANSPORTE………………………………….           29
3.  CONCLUSIONES…………………………………………………..           34
4.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………     36

Introducción.

Un modelo de programación lineal, considera que las variables de decisión tienen un comportamiento lineal, tanto en la función objetivo, como restricciones del problema. Consiste en optimizar (minimizar o maximizar) una función lineal, denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones que expresamos mediante un sistema de inecuaciones lineales.

 En este sentido, la programación lineal es una de las herramientas más utilizadas en la investigación operativa, debido a que en su naturaleza se facilitan los cálculos  y en general permite una buena aproximación de la realidad.

Los modelos matemáticos son, los modelos Deterministas y los modelos Estocásticos. En los modelos Deterministas se considera que los parámetros asociados al modelo son conocidos con certeza absoluta, a diferencia de los modelos estocásticos, donde la totalidad o un subconjunto de los parámetros tienen la distribución de probabilidades.

 En la programación lineal existe un procedimiento iterativo que permite ir mejorando la solución  en cada paso, denominado Método Simplex. Donde el proceso concluye cuando no es posible seguir mejorando dicha solución, asociado a este método, existe el procedimiento simplex revisado, que requiere una menor cantidad de cálculos, ya que se realizan cálculos únicamente en los vectores de aquellas variables no-básicas y registra en memoria lo relativo a las variables básicas.

Todo problema de programación lineal tiene asociado un segundo problema, conocido como su problema Dual. Ambos están relacionados estrechamente, hasta el punto de que el modelo de uno puede obtenerse a partir del modelo del otro y la solución que se obtiene del modelo del primero, proporciona información completa acerca de la solución óptima del segundo.

Programación entera es un término general para los modelos de programación matemática que presentan condiciones de integridad, condiciones que estipulan que alguna o todas las variables de decisión deben tener valores enteros. Los modelos de programación lineal entera, son modelos de programación lineal que tienen las características adicionales de que algunas de las variables de decisión deben tener valores enteros.

Para la programación lineal, cuando hay distribución de bienes o servicios, se plantean problemas de transporte. Con el objeto de minimizar los gastos que se producen al transportar los artículos desde los orígenes hasta los destinos.  

La programación lineal constituye un importante campo de la optimización por varias razones, muchos problemas prácticos de la investigación de operaciones pueden plantearse como problemas de programación lineal. Algunos casos especiales de programación lineal, tales como los problemas de flujo de redes y problemas de flujo de mercancías se consideraron en el desarrollo de las matemáticas lo suficientemente importantes como para generar por si mismos mucha investigación sobre algoritmos especializados en su solución.

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