Basilea

Con el anuncio de la compra del Banco SCI por parte del Banco Reformador, pareciese que hoy la posibilidad de quiebras bancarias en el corto plazo se han minimizado de forma notable. Gradual será el proceso de recuperación de confianza. Las piezas para superar la crisis de confianza pareciese haber sido colocadas por un hábil ajedrecista y no será mas que cuestión de tiempo para que los rumores bancarios se reduzcan gradualmente. En síntesis, las medidas para superar la crisis de confianza de corto plazo se han implementado de forma funcional (solo esperemos que el Banco Central imprima con celeridad los billetes y monedas).

Sin embargo, en el mediano plazo la banca y su marco regulatorio tienen retos aun que superar y el camino esta marcado por los Principios para la Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital, conocidos como Principios de Basilea (Principios para una Banca rentable y sustentable en el largo plazo). Los pilares consensuados por los conocedores de la materia son tres. El primero es sobre requerimientos mínimos de capital, los cuales reconocen que las instituciones bancarias tienen que contar con un capital mínimo para operar, así se evitan los llamados riesgos morales (que son practicas riesgosas no deseadas). Al invertir el banquero un capital mínimo en relación a sus créditos, dependiendo también que tipo de créditos otorgue, el banquero tiene menos incentivos de otorgar créditos muy riesgosos porque el también pierde por esos riesgos. En América Latina, países como Chile, Colombia y México cuentan con requerimientos mayores a los especificados en Basilea, realmente los Principios de Basilea es una línea base para buenas practicas, lo mínimo. El segundo pilar se focaliza en el ente supervisor, básicamente la calidad y rigurosidad de la supervisión. Se necesita que alguien cuide bien los muy valiosos huevos de la economía, es decir, los depósitos, y esto comprende la supervisión desde la dirección y consejos de los bancos hasta la adecuada evaluación de riesgo de los bancos (anotar la diferencia entre evaluación y valoración). Sobre estos dos pilares algo se ha hecho en Guatemala, pero aun hay retos que superar.

Y el tercer pilar, desconocido en Guatemala aun en términos funcionales, es el de disciplina de mercado. Esta disciplina de mercado se centra en la valoración de riesgos. A través de sofisticados modelos de calculo (simulaciones de Monte Carlo es un método favorito) se busca establecer la distribución estadística de los riesgos de crédito, de mercado, cambiario, de tasa de interés y operativo; colocándole así un valor al riesgo, determinando la tasa de interés a cobrar y/o determinando si se le da o no el crédito. Una banca privada que cuenta con estos pilares funcionando es una banca de lujo, que tiene horizontes de ampliación, profundización y no solo spreads menores (diferencia entre tasa activa y pasiva), dado que este tipo de modelaje de

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