USO DE MATLAB EN PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: CASO DE APLICACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN

USO DE MATLAB EN PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: CASO DE APLICACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN.

Frías Byron, Ger Mishelle, Ibarra Paola, Mena Nathaly, Zambrano Lisbeth.

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas, Carrera de Finanzas

12/07/2016

 Abstract—The issues raised revolves around market decisions, as we seek to know the different options to Investment The Product Launch of the UN in the regional or national market and according to their probability of occurrence Take best decision later para carry it out and get the possible benefits maximums. Given the probability and Consumer preferences in the market, raising the UN exercise reflects potential investments. With the use of the Strategic Software, Matlab, in order to obtain reliable results and to provide us direction for future security Decision Making Investment risk simulator we help decision making.

Words claves- Decision Making, probability of occurrence, Matlab

Resumen—La  problemática  planteada gira en torno a decisiones de mercado,  ya  que  lo  que  buscamos  es conocer  las  diferentes  opciones  de  inversión en cuanto al lanzamiento de un producto en el mercado regional o nacional y  de  acuerdo  a  su probabilidad de ocurrencia tomar la mejor decisión para posteriormente llevarla a cabo y obtener los máximos beneficios posibles. Teniendo  en  cuenta  la  probabilidad y las preferencias de los consumidores en el mercado, planteando un ejercicio que refleje las posibles inversiones. Con la utilización del Software Estratégico, Matlab, con el fin de obtener resultados confiables y que nos brinden seguridad para la futura toma de decisiones de inversión, risk simulator que nos ayuda en la toma de decisión por medio de simulaciones y predicciones.

Palabras claves— Toma de decisiones, Probabilidad de ocurrencia, Matlab, predicción.

1. INTRODUCCIÓN

Tomamos decisiones en cada momento de nuestra vida  y para esto es importante tener en cuenta que se está a punto de asumir riesgos de diferentes tipos y magnitud.

El proyecto está enfocado a la utilización de un programa que nos ayude a emplear y analizar las herramientas necesarias con el fin de tomar la mejor decisión en una inversión, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia que presente.

Existen varios factores que determinan la probabilidad de que un evento ocurra, por lo que nos enfocaremos en este método para determinar cuál es la mejor inversión, para evitar perjuicios en el momento de tomar una decisión.

El programa Matlab provee un conjunto de funciones o archivos,  que permiten desarrollar con facilidad el estudio y análisis de Estadística de probabilidades las cual planteadas en su línea son proyectadas a su resolución con un seguimiento de patrones los cuales ayudan a su fácil objetivo que es encontrar los indicadores que están enfocados en dar a conocer los resultados en un caso financiero si es de utilidad, pérdida,  ahorro o inversión; en nuestro caso es la toma de decisión de una inversión de acuerdo a las probabilidades de ocurrencia.

Risk simulator es un programa que nos permite simular, predecir y analizar las preferencias de los consumidores en el mercado y previo a esto tomar decisiones acertadas para la empresa, de esta forma evitar inconvenientes dentro de la misma.

II.         METODOLOGÍA

1. ¿Qué es el MATLAB?

MATLAB es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado de aplicaciones para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica de los mismos.

Esta herramienta nos sirve para realizar cálculos numéricos con matrices, vectores y también muestra información gráfica, por lo cual hemos utilizado este programa para la resolución de un ejercicio basado en la probabilidad de ocurrencias y la toma de decisiones de inversión. [1]  

1. ¿Qué es Risk simulator?

Risk Simulator es un potente add-in de Excel utilizado para la simulación, predicción, análisis estadístico y optimización de sus actuales modelos de hoja de cálculo Excel. Incluye simulación de Monte Carlo, optimización, herramientas estadísticas y de análisis, y predicciones de series temporales y cross-sectional. [1]

Además, Risk Simulator se integra con Real Options Super Lattice Solver, para resolver opciones reales estratégicas, opciones financieras y stock options. [1]  

El programa comprende cuatro módulos diferentes:

• Simulación de Monte Carlo
• Optimización
• Herramientas estadísticas y analíticas
• Predicción de series temporales y cross-sectional. [1]

1. ¿Qué es una inversión?

Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. [2]
Las inversiones son desembolsos de dinero que otorgarán beneficios en un período de tiempo futuro. Hay varios tipos de inversiones, financieras y reales. En general, las inversiones tendrán mayor rendimiento promedio mientras: [2]

1.        Mayor sea el plazo o período de tiempo de la misma

2.        Mientras mayor sea el riesgo

3.        Mientras mayor sea el costo de búsqueda de información. [2]

1. Beneficios de Invertir

1. Recibirás unas ganancias sobre lo que inviertas.
2. Dependiendo del tipo de producto, recibirás un monto fijo de ganancias sin riesgo de pérdidas.
3. Tu dinero se mantendrá intacto y no podrás malgastarlo.
4. Podrás mejorar tu situación económica y si tu inversión es suficiente podrás planear tu jubilación con ella. [3]

1. ¿Cuáles son los Tipos de Inversión?

Hay tres tipos de Inversión:

• Inversiones a largo plazo, son aquellas que están pensadas para darle una rentabilidad a nuestro capital con pensamiento al futuro. [3]
• Inversiones a plazo medio, están pensadas para quienes no quieren esperar tanto para obtener beneficios pero tampoco los buscan de forma tan inmediata. [3]
• Inversiones a corto plazo, brindan beneficios en breves periodos de tiempo. [3]

1. ¿Qué es la Toma de decisiones?

• Antes de invertir: Determinar tu perfil de inversor.
• En el momento de invertir: Elegir un intermediario autorizado y elegir los productos específicos.
• Después de invertir: Vigilar tus inversiones. [4]

1. Proceso de la toma de decisión.

A diferencia de los procesos de toma de decisiones determinísticas tal como, optimización lineal resuelto mediante sistema de ecuaciones, sistemas paramétricos de ecuaciones y en la toma de decisión bajo pura incertidumbre, las variables son normalmente más numerosas y por lo tanto más difíciles de medir y controlar. Sin embargo, los pasos para resolverlos son los mismos. Estos son:

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